基于有序加權平均算子的組合預測模型及其應用研究.pdf

1、基于有序加權平均算子的組合預測模型基于有序加權平均算子的組合預測模型及其應用研究及其應用研究ResearchonCombinationFecastingModelsBasedonderedWeightedAveragingOperatsApplications姓名陳啟明陳啟明學科專業(yè)學科專業(yè)概率論與數理統計概率論與數理統計研究方向研究方向運籌與管理運籌與管理指導教師指導教師陳華友陳華友教授教授完成時間完成時間20082008年4月i摘要

2、預測對象可能是一個復雜的社會系統或經濟系統。為了分散預測的風險，1969年組合預測方法應運而生。組合預測可以克服傳統的單個預測模型的缺陷。國內外預測學者非常重視組合預測方法的研究，也取得一系列的研究成果。這表明組合預測是一個有研究價值的課題。但是組合預測模型和理論研究還不完善，有必要進一步加強研究。本文在此基礎上，提出了基于信息算子的新的組合預測模型，研究相應的基本性質和應用。第一章介紹了預測的概念，對定性預測方法和定量預測方法進行了評

3、價，綜述了組合預測方法研究的國內外現狀。有序加權平均(OWA)算子是一類廣泛的平均(OWA)算子，近年來它們發(fā)展成為在多屬性決策中用于集結各決策者的偏好信息或方案優(yōu)選的方法。第二章介紹了它們的定義，并證明了它們的一些性質。第三章引進有序加權平均(OWA)算子，建立新的組合預測模型。首先指出最大絕對誤差最小化的組合預測模型是其特例，并給出其線性規(guī)劃的求解方法；然后對該模型提出非劣性組合預測、預測方法優(yōu)超、冗余度等新概念；最后探討了非劣性組

4、合預測以及冗余預測方法的存在性，并給出冗余信息的判定定理。第四章通過引進誘導有序加權平均(IOWA)算子提出了以誤差平方和為準則新的組合預測模型，給出了IOWA權系數的確定的數學規(guī)劃方法，同時提出了新的基于向量夾角余弦的IOWA算子組合預測模型。該方法可以克服傳統的組合預測方法賦予不變的加權平均系數和以單一誤差指標作為預測精度衡量的缺陷。文中的一些實例分析表明了新模型能有效地提高組合預測精度，實例分析表明該模型存在優(yōu)性組合預測。關鍵詞：