非線性組合預(yù)測(cè)模型及其在期貨中的應(yīng)用研究.pdf

1、期貨市場(chǎng)是和股票市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)并存的金融交易體系,它為現(xiàn)貨商提供了保值和購(gòu)貨的場(chǎng)所,回避了價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),期貨市場(chǎng)又為投資者提供了一個(gè)投資獲利的渠道。本文利用ARMA模型、混沌預(yù)測(cè)模型、BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型、基于相空間重構(gòu)的BP預(yù)測(cè)模型、基于灰色關(guān)聯(lián)系數(shù)和LS-SVM的變權(quán)組合預(yù)測(cè)模型、基于算術(shù)平均貼近度和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的變權(quán)組合預(yù)測(cè)模型、基于灰色關(guān)聯(lián)度和BP算法的非線性組合預(yù)測(cè)模型對(duì)滬銅期貨價(jià)格進(jìn)行了擬合和預(yù)測(cè),并比較了單一模型與變權(quán)組合預(yù)

2、測(cè)模型的預(yù)測(cè)效果。主要研究?jī)?nèi)容如下:
　　1.分析了滬銅期貨價(jià)格樣本數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)特征,對(duì)滬銅期貨價(jià)格收益率序列進(jìn)行了平穩(wěn)性檢驗(yàn)和條件異方差性檢驗(yàn),建立了滬銅期貨收益率序列的ARMA(2,2)模型,并利用該模型進(jìn)行了預(yù)測(cè)。同時(shí)利用加權(quán)一階局域法對(duì)滬銅期貨價(jià)格進(jìn)行了建模預(yù)測(cè)。
　　2.建立了滬銅期貨價(jià)格的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型和相空間重構(gòu)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型并進(jìn)行了擬合和預(yù)測(cè),分析比較了預(yù)測(cè)效果。
　　3.將最優(yōu)加權(quán)組合預(yù)測(cè)模型應(yīng)用到

3、滬銅期貨價(jià)格的預(yù)測(cè)中,建立了滬銅期貨價(jià)格的基于灰色關(guān)聯(lián)系數(shù)和 LS-SVM的變權(quán)組合預(yù)測(cè)模型。實(shí)證研究結(jié)果表明:這兩種組合模型對(duì)滬銅期貨價(jià)格的預(yù)測(cè)精度優(yōu)于單一模型,基于灰色關(guān)聯(lián)系數(shù)和 LS-SVM的變權(quán)組合模型優(yōu)于最優(yōu)加權(quán)組合預(yù)測(cè)模型。
　　4.建立了滬銅期貨價(jià)格的基于算術(shù)平均最小貼近度和 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的變權(quán)組合預(yù)測(cè)模型。實(shí)證研究結(jié)果表明:基于算術(shù)平均最小貼近度和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的變權(quán)組合預(yù)測(cè)模型的預(yù)測(cè)精度明顯高于各個(gè)單模型的預(yù)測(cè)精度