基于非線性組合的股票預(yù)測(cè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、股票指數(shù)的變化是一個(gè)高度復(fù)雜的非線性動(dòng)態(tài)系統(tǒng)，其變化有一定的規(guī)律性，股票市場(chǎng)的交易模式是現(xiàn)實(shí)生活中許多復(fù)雜的時(shí)間序列之一，股票市場(chǎng)中成功的交易模式是可以模仿及學(xué)習(xí)的。本文在廣泛參閱有關(guān)股票預(yù)測(cè)文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，闡述了股票預(yù)測(cè)原理、方法和步驟，綜合分析了目前主要預(yù)測(cè)方法的適用范圍和存在的不足。再根據(jù)中國(guó)股票具有灰色性和非線性等特點(diǎn)，選用具有優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的灰色預(yù)測(cè)模型和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型進(jìn)行預(yù)測(cè)，并將兩種模型利用BP網(wǎng)絡(luò)的非線性映射，進(jìn)行優(yōu)化組合，建立了

2、灰色BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)組合模型進(jìn)行預(yù)測(cè)，在很大程度上提高了股票預(yù)測(cè)穩(wěn)定性和可靠性。
　　 在建立灰色BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型進(jìn)行股票預(yù)測(cè)過程中發(fā)現(xiàn)，當(dāng)研究的股票系統(tǒng)擾動(dòng)因素過大或系統(tǒng)行為在某個(gè)時(shí)間點(diǎn)發(fā)生突變，出現(xiàn)嚴(yán)重?cái)_動(dòng)系統(tǒng)的異常數(shù)據(jù)時(shí)，建立的預(yù)測(cè)模型，不應(yīng)直接按股票的原始數(shù)據(jù)建模預(yù)測(cè)，而應(yīng)根椐實(shí)際情況適當(dāng)?shù)貙?duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理。并根據(jù)實(shí)例的時(shí)間序列建立了數(shù)學(xué)模型，從模型預(yù)測(cè)效果步步對(duì)比中說明數(shù)據(jù)修正、等維新息、殘差修正等技術(shù)，提高了灰色BP網(wǎng)絡(luò)