匯率的非線性組合預測方法研究——基于神經(jīng)網(wǎng)絡.pdf

1、外匯風險問題已經(jīng)引起了人們的高度重視和廣泛研究，其中如何準確地預測匯率變動的方向和程度是外匯風險管理的基礎。同時，外匯匯率作為國際金融市場中的一個重要指標，作為調(diào)節(jié)國民經(jīng)濟內(nèi)外均衡的杠桿，對其內(nèi)在性質(zhì)及預測的研究具有很大的理論意義和應用價值。 本文在分析國內(nèi)外對匯率預測技術(shù)的以及組合預測方法研究現(xiàn)狀的基礎上，提出了基于神經(jīng)網(wǎng)絡的匯率非線性組合預測方法，并將其應用到匯率的實際預測中。 首先討論了人工神經(jīng)網(wǎng)絡的原理及模型，重

2、點研究了BP神經(jīng)網(wǎng)絡的模型與算法。然后詳細分析了各種單項預測方法及幾種典型的線性組合預測方法。最后，將神經(jīng)網(wǎng)絡技術(shù)應用到匯率的預測中，結(jié)合匯率數(shù)據(jù)的特點，對于常用單項預測方法進行分析，運用模糊綜合評判方法篩選出適合匯率預測的兩種單項預測方法，在此基礎上建立了基于神經(jīng)網(wǎng)絡的匯率非線性組合預測模型(NL模型)，將其應用到AUD匯率預測中，并對預測結(jié)果進行了整理分析。結(jié)果表明，該模型能夠有效地進行匯率預測，神經(jīng)網(wǎng)絡用于匯率預測取得了較好的試驗