基于小波分析與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的匯率組合預(yù)測研究.pdf

1、匯率是一個國家的貨幣折算成另一個國家的貨幣的比率，對引進外資、銀行國際業(yè)務(wù)、國際儲備資產(chǎn)管理、國際貿(mào)易及其風(fēng)險管理、匯率制訂和調(diào)整都有著十分重要的影響。自2005年7月21日人民幣匯率改革以來，中國政府放松了對匯率的管制，人民幣匯率的變動越來越劇烈，體現(xiàn)出從未有過的波動性和變化幅度。深入研究匯率行為，揭示其內(nèi)在的運行規(guī)律，提高人民幣匯率預(yù)測的精度，具有重要的意義。 本文首先對匯率預(yù)測方法和模型的發(fā)展進行了較全面的回顧，詳細(xì)評價了

2、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)據(jù)除噪技術(shù)尤其是小波分析方法在金融領(lǐng)域，特別是在匯率預(yù)測領(lǐng)域的應(yīng)用?？紤]到匯率數(shù)據(jù)的非線性以及噪音污染性，以及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和小波分析分別在非線性預(yù)測和除噪領(lǐng)域的優(yōu)勢，本文提出了一個基于小波分析和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的匯率預(yù)測組合方法(WDANN)。該方法主要包括兩個部分內(nèi)容：一是用小波分析對匯率數(shù)據(jù)進行分解和重構(gòu)，以消除數(shù)據(jù)中的噪音成分；二是用除噪后的數(shù)據(jù)訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，用訓(xùn)練好的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進行匯率預(yù)測。 本文采用人民幣兌美元的匯率