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文檔簡介
1、本文采用1987年到2005年的石油現(xiàn)貨和期貨價格的月度數(shù)據(jù)，從兩個部分闡述了石油期貨市場與石油現(xiàn)貨市場間的價格關(guān)系。第一部分主要使用了Engle-Granger協(xié)整理論和誤差修正模型研究石油期貨價格與現(xiàn)貨價格之間的長期均衡關(guān)系和短期動態(tài)關(guān)系。第二部分采用ARCH類模型度量石油期貨市場與現(xiàn)貨市場的風險并利用最小二乘法分析了兩個市場風險之間的關(guān)系。通過以上兩部分的闡述，可以看到，石油期貨市場無論從長期還是短期，無論從價格還是風險上都對石油
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