基于組合模型的股指預(yù)測(cè).pdf

1、股票價(jià)格指數(shù)作為其所處市場(chǎng)的代表性統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，它的漲跌起伏狀況既體現(xiàn)了大致的市場(chǎng)行情，牽動(dòng)著投資者利益，又反映了市場(chǎng)景氣度，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的指示器。因此，對(duì)股指收盤價(jià)時(shí)間序列進(jìn)行預(yù)測(cè)分析，不僅吸引了眾多學(xué)者的研究目光，而且具有不可忽視的理論和現(xiàn)實(shí)意義。
　　在分析國(guó)內(nèi)外眾多已有研究成果的基礎(chǔ)之上，認(rèn)識(shí)到單一模型在性能和預(yù)測(cè)精度上的不足，組合模型預(yù)測(cè)是未來研究的主要方向。在本文中我們挑選并采納了上證綜指的月度和半年度收市價(jià)歷史數(shù)據(jù)資料，利

2、用最優(yōu)矩陣法對(duì)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)中最常用的指數(shù)平滑基礎(chǔ)模型、股指預(yù)測(cè)中基于線性假設(shè)條件的自回歸條件異方差基礎(chǔ)模型以及基于非線性假設(shè)條件的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)模型進(jìn)行整合，以實(shí)現(xiàn)更穩(wěn)定的模型性能和更高的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度為目標(biāo)，借助建立起的組合預(yù)測(cè)模型對(duì)股指收盤價(jià)進(jìn)行擬合分析。研究的關(guān)鍵之處在于對(duì)組合預(yù)測(cè)復(fù)合模型的構(gòu)建和對(duì)單一的基礎(chǔ)預(yù)測(cè)手段與組合預(yù)測(cè)復(fù)合手段實(shí)證成果的分析和對(duì)比。實(shí)證成果表明，在對(duì)兩組數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)的表現(xiàn)上，基于最優(yōu)矩陣法的組合模型在大多數(shù)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)上