住房抵押貸款提前償付的研究與風(fēng)險(xiǎn)管理.pdf

1、從上世紀(jì)末住房政策改變了以后，短短五年時(shí)間里，我國商業(yè)銀行個(gè)人住房抵押貸款余額從1997年末的190億元，發(fā)展到2002年的近8000億元，增長超過20倍之多；截止到2012年末，個(gè)人住房抵押貸款單年新增余額就已達(dá)到了10524億元。然而，在合同期限內(nèi)，當(dāng)理性借款人有提前還款的能力時(shí)，為了減少不必要的利息流出，他們會(huì)在抵押貸款到期之前進(jìn)行償付，即提前償貸。提前償貸的發(fā)生，一方面給借款人節(jié)約了成本，一方面也給商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)發(fā)展造

2、成了重大的影響：提前還貸使得銀行的預(yù)期利息收入減少；未預(yù)期的現(xiàn)金流增加了商業(yè)銀行資產(chǎn)流動(dòng)性管理的困難。因此，對(duì)提前償付行為進(jìn)行分析，以及如何應(yīng)對(duì)提前還貸的風(fēng)險(xiǎn)是我國商業(yè)銀行亟需解決的問題。
　　本文首先介紹了國內(nèi)外主流的研究居民住房抵押貸款提前還貸的模型及其影響因素；其次具體分析固定利率下償還抵押貸款的兩種方式的現(xiàn)金流及給銀行帶來的損失；再次，利用支持向量機(jī)建立模型進(jìn)行分類及預(yù)測，對(duì)借款人提前還貸行為進(jìn)行分析，幫助商業(yè)銀行更好的提