銀行客戶異常交易行為的智能識(shí)別系統(tǒng)研究.pdf

1、隨著近年來我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，各大金融機(jī)構(gòu)的規(guī)模和業(yè)務(wù)量也呈現(xiàn)高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。各金融機(jī)構(gòu)積累了大量客戶信息和交易信息等客戶數(shù)據(jù)，隨著數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的應(yīng)用不斷得到推廣，針對(duì)提高管理水平，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及加強(qiáng)客戶管理和營(yíng)銷能力的客戶信息挖掘已成為金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)挖掘的重要研究?jī)?nèi)容，其中客戶異常交易行為的識(shí)別正是降低金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要研究方向。
　　按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，各商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立自身的客戶異常交易行為監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，以降低客戶利用銀行

2、等金融機(jī)構(gòu)從事洗錢、欺詐等犯罪行為的發(fā)生。因此，自2006年開始各大商業(yè)銀行均已經(jīng)建立了相應(yīng)的系統(tǒng)識(shí)別客戶異常交易。這些系統(tǒng)絕大部分是按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，制定相應(yīng)的異常交易判斷標(biāo)準(zhǔn)，所有符合標(biāo)準(zhǔn)的交易均作為異常交易呈現(xiàn)給業(yè)務(wù)人員手工進(jìn)行判斷。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，銀行交易量猛增，且異常交易行為本身也變得越來越復(fù)雜多樣，原有的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)已經(jīng)難以滿足當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)管理的需要。
　　本文以當(dāng)前的客戶異常交易行為監(jiān)測(cè)系統(tǒng)為基礎(chǔ)，結(jié)合銀行以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的風(fēng)

3、險(xiǎn)管理原則，提出系統(tǒng)改進(jìn)方案，改變以往以規(guī)則為本的監(jiān)測(cè)管理方式，向以風(fēng)險(xiǎn)為本的風(fēng)險(xiǎn)管理方式轉(zhuǎn)變。首先，本文針對(duì)目前的各大金融機(jī)構(gòu)的客戶異常交易行為監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的運(yùn)行模式以及主要的客戶關(guān)系管理模式進(jìn)行深入研究，提出當(dāng)前系統(tǒng)存在的一些缺陷和管理不足，提出基于數(shù)據(jù)挖掘的智能化監(jiān)測(cè)識(shí)別系統(tǒng)；其次，本文介紹了該智能識(shí)別系統(tǒng)主要業(yè)務(wù)需求和總體架構(gòu)設(shè)計(jì)，并著重介紹了系統(tǒng)中應(yīng)用的關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘算法以及其他應(yīng)用模型。通過研究以往被反洗錢專業(yè)人士確認(rèn)過的涉嫌重大