中國商業(yè)銀行差別化監(jiān)管研究——基于對不良貸款率影響的非平衡面板分析.pdf

1、商業(yè)銀行差別化監(jiān)管是指監(jiān)管主體在進行監(jiān)管的過程中，針對不同類型銀行的特點，設定差別化的監(jiān)管指標,實施有差別的政策措施，以實現對整個銀行系統(tǒng)運營的有效控制,更好地抵御銀行的系統(tǒng)風險。就商業(yè)銀行自身來說，不同類型的商業(yè)銀行在其內部結構、管理制度、風險控制能力、經營業(yè)務、以及對于信息的獲得與處理能力等方面存在差異。就外部環(huán)境來講，政府對不同類型商業(yè)銀行的政策導向與政策扶持、以及他們所面臨的外部環(huán)境和競爭壓力等方面均有其各自不同的特點。因而，對

2、商業(yè)銀行實行差別化監(jiān)管，能夠保證各類型商業(yè)銀行充分利用內部比較優(yōu)勢，同時擁有公平公正的外部監(jiān)管環(huán)境，從而為商業(yè)銀行運營的效率性與安全性提供了保障，最大限度地保證了銀行業(yè)的穩(wěn)定以及國民經濟的平穩(wěn)發(fā)展。
　　近年來，商業(yè)銀行差別化監(jiān)管日益成為全球銀行業(yè)監(jiān)管方式的新趨勢。2010年出臺的巴塞爾協(xié)議 III特別提出要對銀行進行系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的劃分。我國銀監(jiān)會也提出了將對系統(tǒng)重要程度不同的銀行實施差別化監(jiān)管，維護金融體系穩(wěn)

3、健運行的思路。同時受金融危機的影響，全球銀行業(yè)在銀行監(jiān)管的核心價值觀上發(fā)生變化，監(jiān)管主體已將安全性置于效率性之前作為首要的考慮因素。
　　在我國，對商業(yè)銀行實行差別化監(jiān)管有著很強的現實意義。我國商業(yè)銀行主要包括國有商業(yè)銀行、全國性股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和農村商業(yè)銀行等四大類。各類銀行的發(fā)展和經營模式都有著各自不同的特點，并且，目前我國在對不同類型商業(yè)銀行進行差別化監(jiān)管上存在一定的不足之處。同時，商業(yè)銀行差別化監(jiān)管有著很強的理

4、論依據。我們可以運用成本-收益分析、規(guī)模報酬理論、以及風險偏好理論等經濟學理論對差別化監(jiān)管進行理論闡述。因而，明確監(jiān)管目標，規(guī)范監(jiān)管制度，優(yōu)化監(jiān)管環(huán)境，對不同類型的商業(yè)銀行實行差別化監(jiān)管成為銀行業(yè)的必然要求。
　　本文共分為五個部分：第一部分為緒論，主要闡述論文的研究背景與研究意義，前人的相關研究成果，論文所采用的研究思路和研究方法，以及本文的創(chuàng)新與不足之處。第二部分為商業(yè)銀行差別化監(jiān)管的理論概述，該部分首先介紹了商業(yè)銀行監(jiān)管的意

5、義，然后分析了巴塞爾協(xié)議Ⅲ的主要內容以及其中關于商業(yè)銀行差別化監(jiān)管的思想，最后從成本-收益分析、規(guī)模報酬理論、以及風險偏好理論等三個方面運用經濟學原理來對商業(yè)銀行差別化監(jiān)管的必要性進行理論分析。第三部分介紹了我國各類商業(yè)銀行的不同發(fā)展現狀與特點，我國商業(yè)銀行差別化監(jiān)管的現狀及存在的問題，以及美國的銀行監(jiān)管和差別化監(jiān)管思路，從而對商業(yè)銀行差別化監(jiān)管的現實依據進行了論述。第四部分為實證研究，首先，本文以資產規(guī)模為劃分標準對我國銀行業(yè)進行了大

6、型、中型和小型的分類，其次，選取了商業(yè)銀行的不良貸款率作為被解釋變量，資本充足率、成本收入比、流動性比率、盈利性指標等作為解釋變量，通過分析這些銀行指標的均值統(tǒng)計圖并運用非平衡面板數據模型進行實證分析得出結果。第五部分針對實證研究的結果提出相應的結論，并提出相關政策建議。
　　本文的研究結論在于：采用本文按照資產規(guī)模對商業(yè)銀行的分類方式，中小型銀行在資本充足性、運營效率、流動性以及盈利能力方面的表現優(yōu)于大型銀行卻有相對高的不良貸款