民生銀行小微企業(yè)貸款Lasso指標(biāo)選擇及Copula評價(jià).pdf

1、小微企業(yè)是民生銀行三大核心客戶群體之一,民生銀行已經(jīng)成為全球最大的小微企業(yè)金融服務(wù)提供商。在“高信用風(fēng)險(xiǎn)、高人工成本”的小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)中,如何降低不良貸款率是小微金融能否持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵之一。降低不良貸款率的核心在于如何從眾多小微企業(yè)中甄選出優(yōu)質(zhì)客戶。本文以客觀數(shù)據(jù)為依據(jù),基于定量分析方法,得到結(jié)論,對小微金融的發(fā)展提供借鑒和幫助。
　　根據(jù)民生銀行TJ分行商貸通申請材料,整理出24個(gè)指標(biāo)。以授信額度為因變量,其它變量為自變量。采

2、用最小角回歸、廣義線性模型彈性網(wǎng)和分組Lasso三種方法計(jì)算。結(jié)果發(fā)現(xiàn)Lasso變量選擇功能最強(qiáng),彈性網(wǎng)次之,而分組Lasso較弱。綜合幾種方法結(jié)果,企業(yè)從事行業(yè)對于銀行貸款授信額度影響最大,一般建筑、交通運(yùn)輸設(shè)備容易獲得貸款,而從事金屬、日用品的企業(yè)較難獲得更多貸款。處于事業(yè)巔峰期的中年企業(yè)家,不管是離異還是沒有離異都較易獲得更多的銀行授信額度,而處于創(chuàng)業(yè)期的青年未婚者不太容易從銀行獲得貸款。
　　根據(jù)Lasso回歸分析結(jié)果表明

3、,企業(yè)從事行業(yè)對于小微貸款的影響力最大,這點(diǎn)與民生銀行推行的“打造專業(yè)化支行”戰(zhàn)略不謀而合。比較成功的例子是民生銀行QZ分行和FZ分行。在分析傳統(tǒng)版小微業(yè)務(wù)存在的缺陷后,提出提升版小微金融基本特征。從優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)措施、擔(dān)保細(xì)則、小微業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)對策、內(nèi)部制度建設(shè)、售后管理方法五個(gè)方面提出改進(jìn)小微金融的具體措施和條件。
　　Copula實(shí)際是一個(gè)多元分布函數(shù),主要用于獨(dú)立同分布多元時(shí)間序列建模。本文首次將Coupla方法用于綜合評價(jià)。根

4、據(jù)Lasso回歸結(jié)果分析,最終選擇婚姻狀況、已有額度、資產(chǎn)合計(jì)、從事行業(yè)II四個(gè)指標(biāo)作為申請人貸款能力綜合評價(jià)指標(biāo)體系。對于每個(gè)指標(biāo)單獨(dú)擬合一元分布,把累積分布函數(shù)看成標(biāo)準(zhǔn)化函數(shù),標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)值服從[0,1]區(qū)間的均勻分布。采用基于經(jīng)驗(yàn)Copula的擬合優(yōu)度檢驗(yàn)從5種常見的Copula,正態(tài)Copula、tCopula、Gumbel Copula、Frank Copula和Clayton Copula中選擇最優(yōu)的tCopula,極大似然估計(jì)

5、其參數(shù)。最后將Copula分布函數(shù)值當(dāng)成綜合評價(jià)值,給出申請人貸款能力排名。排名結(jié)果符合實(shí)際授信額度。
　　根據(jù)民生銀行匯總數(shù)據(jù),為了比較各分行存貸效率,選擇了存款和貸款指標(biāo)。以累加DEA模型、自助DEA模型、對偶DEA模型、超效率DEA模型計(jì)算各分行效率,各種模型計(jì)算結(jié)果幾乎一致。效率最低的是CC分行,其次是WH分行。TY、JN、TJ、KM、ZZ和NC效率在0.8到0.9之間。ST分行效率接近1,是所有沒有達(dá)到技術(shù)有效分行中效率