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1、投資在保險(xiǎn)公司的經(jīng)營中處于不可動(dòng)搖的重要地位，隨著我國保險(xiǎn)資金獲準(zhǔn)入市，參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及進(jìn)行不動(dòng)產(chǎn)投資，投資種類的多樣性使得保險(xiǎn)業(yè)所處的環(huán)境越發(fā)的復(fù)雜，投資風(fēng)險(xiǎn)也隨之提高。和國外比較，中國在這方面的探索還處于初級(jí)階段。
本文分析了保險(xiǎn)公司投資的主要風(fēng)險(xiǎn)來源，介紹了基于EGARCH模型的CVaR方法，選取個(gè)股實(shí)證了GED分布下的EGARCH模型為最適合用來對(duì)保險(xiǎn)資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量，并測(cè)算了六只股票的個(gè)股及投資組合的絕對(duì)CVa
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