基于影響因素與時間序列組合預(yù)測鐵水溫度的TGARCH混合模型.pdf

1、在復(fù)雜的高爐煉鐵過程中,控制合理的爐溫是高爐生產(chǎn)穩(wěn)定、高效﹑順行的關(guān)鍵因素。然而,影響高爐爐溫的參數(shù)眾多,并且各參數(shù)序列變量具有較強的波動性﹑異方差性﹑非對稱性等,這些因素造成爐溫控制和預(yù)測的困難。為了將高爐爐溫控制在合理的范圍內(nèi),需要建立能夠克服這些困難的、有效的高爐爐溫預(yù)測數(shù)學(xué)模型。本文將金融領(lǐng)域中預(yù)測股票波動的時間序列模型用于高爐鐵水溫度的預(yù)報中,建立了基于影響因素與時間序列組合預(yù)測鐵水溫度的TGARCH混合模型。
　　本文

2、首先利用包鋼6號高爐2011年連續(xù)兩個月采集的生產(chǎn)數(shù)據(jù)(700爐)進(jìn)行分析。選擇鐵水溫度作為表征高爐爐溫?zé)釥顟B(tài)的因變量,選擇影響高爐爐溫的風(fēng)量﹑噴煤量、爐溫指數(shù)為自變量。根據(jù)多個高爐的專家經(jīng)驗,結(jié)合多元線性回歸的假定復(fù)相關(guān)系數(shù)法確定出影響因素噴煤量滯后時間3小時,爐溫指數(shù)1小時,風(fēng)量1小時。其次,通過計算鐵水溫度時間序列自相關(guān)系數(shù)法和鐵水溫度時間序列與爐熱指數(shù)、風(fēng)量、噴煤量時間序列的互相關(guān)系法,確定影響當(dāng)前鐵水溫度的主要參數(shù)是后一爐的鐵

3、水溫度和滯后1小時的噴煤量。
　　對鐵水溫度和噴煤量兩個時間序列變量的700爐數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,然后應(yīng)用于單純鐵水溫度時間序列TGARCH(1,1,1)模型以及鐵水溫度時間序列與噴煤量時間序列的TGARCH(1,1,1)混合模型中,采用極大似然法計算出模型的回歸參數(shù),仿真檢驗顯示,TGARCH模型中的殘差序列具有非對稱性和異方差性,表明鐵水溫度時間序列滿足TGARCH模型的條件。為了驗證TGARCH模型的預(yù)測效果,采用等長順序迭代法