農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價模型研究.pdf

1、近年來，我國不斷放開貨幣市場利率管制，以及國家加大力度支持農(nóng)村金融，因此，我國農(nóng)村商業(yè)銀行的資金管理面臨著外部市場和內(nèi)部管理的雙重考驗。內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價機制作為商業(yè)銀行先進的資產(chǎn)負債管理工具，是幫助農(nóng)村商業(yè)銀行提高經(jīng)營管理水平、管理市場利率風(fēng)險、精細考核銀行盈利能力的重要方法。目前我國內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價體系的構(gòu)建和實施還處在初級階段，以制定科學(xué)合理的轉(zhuǎn)移定價規(guī)則為基礎(chǔ)，建立應(yīng)用性高、操作性強的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價體系還需要我國銀行從業(yè)人員進行

2、不斷的深入研究。
　　本文首先對國內(nèi)外內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價體系的研究理論進行了深入的研究和分析，并以此為基礎(chǔ)系統(tǒng)梳理了內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價的知識體系，詳細介紹了內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價體系的架構(gòu)、管理模式、定價機制與作用。
　　其次，分析了我國農(nóng)村商業(yè)銀行目前的管理困境，結(jié)合農(nóng)村商業(yè)銀行自身特點構(gòu)建了農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價體系。在農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價體系中，闡述了農(nóng)村商業(yè)銀行FTP模型的收益率曲線選取問題，并給出了幾個分產(chǎn)品F

3、TP模型:活期存款FTP模型，分期償付貸款FTP模型，一次性還本付息貸款FTP模型以及預(yù)期提前償還期限模型。
　　最后，以某農(nóng)商行為例進行了實證研究，詳細介紹了在績效管理系統(tǒng)中如何實施內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價模塊，并根據(jù)某農(nóng)商行的真實數(shù)據(jù)，計算出2013年3月1日的FTP收益率曲線關(guān)鍵利率，進而計算當(dāng)天的活期存款FTP價格，以及一年期的個人汽車貸款FTP價格。在本文的最后，根據(jù)某農(nóng)商行的FTP實施情況，總結(jié)FTP體系的實施給農(nóng)村商業(yè)銀行帶