基于NetLogo的商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉移定價研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著我國金融市場利率市場化地逐步推進，這就對我國商業(yè)銀行提出了更高的管理要求。商業(yè)銀行應以流動性、安全性以及盈利性協(xié)調(diào)統(tǒng)一為目標，進行全面、動態(tài)且有預防性的綜合管理，從而實現(xiàn)其內(nèi)部的資源優(yōu)化配置。在商業(yè)銀行眾多的風險管理業(yè)務中，資產(chǎn)負債管理（Asset/Liability Management）水平的優(yōu)劣起到了至關重要的作用，是西方商業(yè)銀行主流的風險管理模式。而在資產(chǎn)負債管理中，內(nèi)部資金轉移定價（FTP）又扮演著舉足輕重的作用。我國商業(yè)

2、銀行在應用先進的資產(chǎn)負債管理模式時，必須考慮外界金融市場環(huán)境。商業(yè)銀行內(nèi)部的資金管理中心主要是對市場的系統(tǒng)性風險——利率風險進行評估與管理，如何形成利率是其最主要關注的問題之一。掌握利率的形成機制，再根據(jù)自身實際的資金情況以及業(yè)務成本確定其FTP價格，這是商業(yè)銀行的資金管理中心成功運用資產(chǎn)負債管理模式的基本步驟。如何確定利率風險以及如何對內(nèi)部資金轉移進行定價都是擺在商業(yè)銀行面前的棘手問題，同樣是本文的研究意義之所在。
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