聚類分析在金融數(shù)據(jù)分析中的應(yīng)用研究.pdf

1、聚類分析在金融投資方面有很大的研究價值。聚類分析是把數(shù)據(jù)集分解或劃分成多個類或組，使同一組中的數(shù)據(jù)比較相似，不同組的數(shù)據(jù)差別較大。通過聚類，可以識別數(shù)據(jù)之間的相似程度，從而發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)的分布模式和數(shù)據(jù)的屬性之間的相互關(guān)系。
　　 在社會經(jīng)濟(jì)科學(xué)研究中，我們經(jīng)常遇到分類數(shù)據(jù)，比如在我們討論不同行業(yè)的服務(wù)質(zhì)量時，其中“行業(yè)”就是一個分類型變量，這里我們就可以使用聚類分析和方差分析的方法。特別是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)中的許多實(shí)證研究，多涉及分類數(shù)據(jù)的研

2、究，這樣就會經(jīng)常用到聚類分析和方差分析，研究其與數(shù)值型變量之間的關(guān)系。比如現(xiàn)在比較熱門的證券行業(yè)在進(jìn)行不同行業(yè)投資回報(bào)率的研究時，就經(jīng)常會用到聚類分析和方差分析的方法。
　　 本文將聚類分析和方差分析相結(jié)合進(jìn)行投資分析，對股票的收益性、成長性等方面進(jìn)行分析，建立較為合理的指標(biāo)體系，衡量樣本股票的“相似程度”，再通過聚類分析為投資者確定投資范圍和投資價值。結(jié)果表明該方法能幫助投資者準(zhǔn)確了解和把握股票的總體特性、預(yù)測股票的成長能力，