基于復雜網(wǎng)絡視角中國股市醫(yī)藥板塊網(wǎng)絡結構分析.pdf

1、.中文圖書分類號：中文圖書分類號：F83091基于復雜網(wǎng)絡視角中國股市醫(yī)藥板塊基于復雜網(wǎng)絡視角中國股市醫(yī)藥板塊網(wǎng)絡結構分析網(wǎng)絡結構分析學生姓名：所在院系：學院專業(yè)名稱：研究方向：屆別：屆導師姓名：教授論文完成時間：年月安徽財經(jīng)大學碩士學位論文.基于復雜網(wǎng)絡視角中國股市醫(yī)藥板塊網(wǎng)絡結構分析基于復雜網(wǎng)絡視角中國股市醫(yī)藥板塊網(wǎng)絡結構分析內容摘要股市作為國民經(jīng)濟晴雨表，在國民經(jīng)濟中占有重要的地位，是整個國民經(jīng)濟運行情況的重要參考，因此成為各國經(jīng)

2、濟研究的重點課題。目前，研究股票價格的波動成為研究股市的重要手段。個人可以通過股價波動，了解股市行情運行態(tài)勢，從而優(yōu)化投資分配；政府機構可以通過股市，制定相應的經(jīng)濟政策，從而進行適當?shù)暮暧^調控。所以，研究股市市場具有重要的意義。然而，目前國內大多數(shù)對股市的研究工作注重對股價的預測和其它各種實證分析，缺乏對股市的系統(tǒng)研究，不能從整體上把握整個證券市場的特點。本文開創(chuàng)性的將計算機領域和生物信息領域的方法應用到中國醫(yī)藥板塊股市數(shù)據(jù)分析，并試圖

3、通過股票開盤價收益率之間的相關性，建立醫(yī)藥板塊股市相關網(wǎng)網(wǎng)絡，從而形成的網(wǎng)絡結構的分析，并獲得對中國醫(yī)藥板塊股市內部結構的一些認知。本文的研究步驟如下：首先，對中國股票市場醫(yī)藥板塊136支股票的開盤價收益率數(shù)據(jù)進行時間序列獨立性檢驗，通常用的時間序列獨立性檢驗算法有BDS檢驗、RS檢驗和DFA檢驗。由于DFA方法對長程相關比較敏感，對短程相關容忍度比較高，比較適合本文的研究。經(jīng)過初步篩選并且剔除一些停牌和數(shù)據(jù)缺省比較多的股票，對剩余88

4、支股票進行研究。進而，我們用Pearson相關系數(shù)來計算股票之間的相關性，用閾值法構造網(wǎng)絡。其次，利用復雜網(wǎng)絡理論構建復雜網(wǎng)絡模型，通過閾值法建立相關性網(wǎng)絡拓撲結構，運用UCI軟件得出不同閾值下中國醫(yī)藥板塊網(wǎng)絡統(tǒng)計指標，進而分析出了不同網(wǎng)絡的性質，獲取了一些對我國醫(yī)藥板塊股票市場的結構特征的認知，得出我國醫(yī)藥板塊開盤價收益率網(wǎng)絡小世界性。然后，通過UCI軟件對中國醫(yī)藥板塊網(wǎng)絡的節(jié)點中心性進行分析，找到處于網(wǎng)絡中心的一些重要的節(jié)點，并對網(wǎng)