2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、自2008年金融危機爆發(fā)以來,全球金融機構(gòu)都加強了對流動性風(fēng)險的管理。巴塞爾協(xié)議III的出臺,對流動性風(fēng)險監(jiān)管提出了新的要求,我國銀監(jiān)會也于2009年10月發(fā)布了《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指引》。在這種新的監(jiān)管背景下,我國商業(yè)銀行加強自身的流動性風(fēng)險管理就顯得更為重要。壓力測試作為一種比較前沿的衡量商業(yè)銀行風(fēng)險的方法,已在很多國家得到廣泛的應(yīng)用。本文旨在研究在這種新監(jiān)管背景下,壓力測試在我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理中的應(yīng)用。
  本文

2、以資產(chǎn)總額20000億為標(biāo)準(zhǔn),將國內(nèi)的商業(yè)銀行分為中資全國性大銀行和中資全國性中小銀行兩類,選取流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)中的流動性比例作為因變量來衡量流動性的大小,并通過灰色關(guān)聯(lián)分析,對影響流動性比例的因素按照影響程度的大小進行排序,最終選取了法定存款準(zhǔn)備金率、存貸比、同業(yè)拆借利率、GDP增長率等因素為自變量,建立了多元回歸模型。然后,通過風(fēng)險因子沖擊分析了在各種不利條件下,這兩類商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的承壓能力。最終得出了目前這兩類商業(yè)銀行的流

3、動性風(fēng)險承壓能力較高,只有在重度壓力下才會面臨流動性風(fēng)險的結(jié)論。
  根據(jù)壓力測試的結(jié)果,文章從監(jiān)管和商業(yè)銀行自身兩個角度給出了商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的對策。在監(jiān)管層面,要求管理層加強對四大指標(biāo)的監(jiān)管,建立監(jiān)管指標(biāo)體系;從商業(yè)銀行自身的角度而言,要求商業(yè)銀行通過建立內(nèi)部控制系統(tǒng)、內(nèi)部數(shù)據(jù)庫和培養(yǎng)流動性風(fēng)險管理專門人才等措施來建立全面的流動性風(fēng)險管理體系。文章最后還著重分析了當(dāng)前壓力測試在流動性風(fēng)險管理應(yīng)用中的不足之處,主要有指標(biāo)選

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