經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列的趨勢分析及其實(shí)證研究.pdf

1、經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)反映了經(jīng)濟(jì)各個(gè)方面的運(yùn)行狀況,對(duì)其進(jìn)行正確分析具有重要的意義。經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列具有不穩(wěn)定、復(fù)雜和難以預(yù)測的特征,分析方法包括傳統(tǒng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法,統(tǒng)計(jì)學(xué)方法和近幾年發(fā)展起來的機(jī)器學(xué)習(xí)方法,這些方法都具有一定的優(yōu)點(diǎn),也存在一些不足,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法對(duì)假設(shè)條件的要求比較嚴(yán)苛,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等方法容易發(fā)生過擬合等問題。
　　為了進(jìn)一步提高趨勢分析的準(zhǔn)確性,本文將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的ARIMA模型與支持向量機(jī)模型相結(jié)合,由于ARIMA模型在

2、線性時(shí)間序列的分析中有較高的準(zhǔn)確性,而支持向量機(jī)模型在非線性時(shí)間序列建模上具有較好的能力,所以將兩者結(jié)合,形成混合模型,利用混合模型對(duì)經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列進(jìn)行分析。
　　本文首先選取社會(huì)消費(fèi)品零售總額的時(shí)間序列進(jìn)行實(shí)證研究,社會(huì)消費(fèi)品零售總額反映社會(huì)商品購買力的實(shí)現(xiàn)程度和零售市場的規(guī)模狀況。在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模時(shí),根據(jù)其擾動(dòng)項(xiàng)同方差的特點(diǎn)選擇了ARIMA模型,再利用支持向量機(jī)模型對(duì)其進(jìn)行研究,最后,引入ARIMA與支持向量機(jī)混合模型,將ARI