經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列的協(xié)整分析.pdf

1、中山大學(xué)碩士學(xué)位論文經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列的協(xié)整分析姓名：黃志誠(chéng)申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)指導(dǎo)教師：余錦華20040603主坐查堂堡±堂堡笙苧T I T L E ：C o i n t e g r a t i o n A n a l y s i s o f E c o n o m e t r i c T i m e S e r i e sM a j o r ：P r o b a b i l i t y a n d S t a

2、 t i s t i c sN a m e ：H u a n g z h i c h e n gS u p e r v i s o r ：Y u J i n h u a P r o f e s s o rA B S T R A C TI te m e r g e s s p u r i o u s r e g r e s s i o ni nt r a d i t i o n a lm e t r i c t e c h n i q u

3、 e w h e n v a r i a b l e i su n s t a t i o n a r y ．T h i sp a p e r s t a r t sw i t h t h e p r o b l e m a n d i n t r o d u c e sm f i tr o o t a n d i t st e s t ，c o i n t e g r a t i o n a n d i t st e s t ，e r

4、 r o rc o r r e c t i o n m o d e l ( E C M ) ．E r r o r c o r r e c t i o n m o d e li n t e g r a t e sl o n g - r u n r e l a t i o n s h i pa n d s h o r t - t e r md y n a m i c f l u c t u a t e i no n e m o d e l

5、．I t i sa n e f f e c t i v em e t h o d t od e a lw i t h r e l a t i o n s h i pb e t w e e n u n s t a t i o n a r y v a r i a b l e sa n db e c o m e s a s t r o n g t o o li na n a l y s i sa n d f o r e c a s t o f

6、 e c o n o m y ．T h e n ，w ea p p l yt h e s et h e o r ya n dt e c h n i q u et o s e tu pa nE C M t o f o r e c a s tt h eI n d u s t r yA d d e d V a l u e o fG u a n g d o n g P r o v i n c ea n da n a l y z et h er

7、e l a t i o n s h i pb e t w e e nI n d u s t r y A d d e d V a l u ea n d o t h e r e c o n o m i c i n d e x ．K e y w o r d ：S t a t i o n a r i t y ；S p u r i o u s R e g r e s s i o n ；C o i n t e g r a t i o n ；E r