數(shù)據(jù)挖掘在商業(yè)銀行個人信用風險評估中的應用.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、近年來,隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展,城鄉(xiāng)居民的收入水平在不斷地提高,居民個人投資和消費意愿也在不斷增強,金融機構的個人信貸業(yè)務得到迅猛發(fā)展,個人信用風險逐漸成為銀行等金融機構關注的重點;同時,隨著個人征信系統(tǒng)的不斷完善,個人信用行為逐漸被認可為并成為一種體現(xiàn)個人道德、維持社會經(jīng)濟秩序的必要手段。由此可見,個人信用風險評估無論是對于商業(yè)銀行,還是對于居民個人,均具有重要意義。
  然而,現(xiàn)實情況是:在西方國家個人信用評估體系已進入專業(yè)化

2、甚至產(chǎn)業(yè)化階段時,我國個人信用風險評估體系的建設才剛剛起步,信用風險評估指標體系不完善、評估模型適用性不強、銀行實務中缺乏有效的個人信用風險評估系統(tǒng)等問題一直困擾著國內(nèi)金融理論與實務界,同時也制約了個人信貸業(yè)務的發(fā)展。
  基于此,本文首先詳細介紹個人信用風險的概念及數(shù)據(jù)挖掘技術,并闡明本文之所以采用Logistic回歸的原因;然后,基于全面性、重要性、科學性、公正性和可操作性原則,從基本信息、職業(yè)信息、償債能力和穩(wěn)定性情況等6個

3、方面選取相關個人信用風險評估的備選指標;選取N商業(yè)銀行個人客戶數(shù)據(jù),采用信息增益值對備選指標進行篩選;利用WOE值將分類型變量轉化為連續(xù)型變量,從而構建了基于Logistic回歸的個人信用風險評估模型,回歸結果顯示,婚姻狀況、子女狀況、所屬行業(yè)、單位經(jīng)營情況、個人年收入、月還款占收入比、其它債務比重、家庭財產(chǎn)情況、住房情況、當前是否有違約債務、是否存在違約記錄、是否具有抵押物、貸款抵押物價值比等對個人信用風險影響較大,其他因素則影響較小

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