個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估理論與方法的拓展研究——基于商業(yè)銀行的視角.pdf

1、信用經(jīng)濟(jì)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的高級(jí)階段。在信用經(jīng)濟(jì)時(shí)代，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)由信用來(lái)連結(jié)，信用不僅是現(xiàn)代社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的潤(rùn)滑劑和重要的市場(chǎng)工具，而且是金融活動(dòng)不斷發(fā)展和衍生的基礎(chǔ)。個(gè)人信用不僅在提升公民的道德意識(shí)和法律規(guī)范、凈化生活環(huán)境、有效抑制各種社會(huì)腐敗現(xiàn)象和造假事件的發(fā)生等方面具有十分重要的作用，而且對(duì)促進(jìn)整個(gè)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和金融體系的繁榮和發(fā)展具有重要的意義。隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，個(gè)人信用所涉及的領(lǐng)域越來(lái)越廣泛，不僅涉及到個(gè)人的消費(fèi)行為和信用貸

2、款，而且還涉及到人們的社會(huì)交往、信用交易和道德規(guī)范，甚至公民在社會(huì)生活中的基本保障和權(quán)益都與其自身的信用密切相關(guān)。十六大以來(lái)中央關(guān)于社會(huì)信用體系建設(shè)進(jìn)行了戰(zhàn)略部署，2014年6月，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《社會(huì)信用體系建設(shè)規(guī)劃綱要（2014--2020）》，提出了社會(huì)信用體系建設(shè)的主要目標(biāo)，要實(shí)現(xiàn)《綱要》的目標(biāo)，需要學(xué)術(shù)界和業(yè)界持續(xù)不斷地開(kāi)展創(chuàng)新性的研究。
　　個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是個(gè)人信用體系建設(shè)中的關(guān)鍵性環(huán)節(jié)，也是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容之

3、一，目前正越來(lái)越受到政府、業(yè)界和學(xué)術(shù)界的高度重視。從商業(yè)銀行的視角來(lái)看，隨著個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)張，個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)已成為我國(guó)商業(yè)銀行面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)，也是導(dǎo)致我國(guó)金融體系不穩(wěn)定的重要原因之一?；诖?，本文基于商業(yè)銀行的視角，分別從理論、方法以及信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理三個(gè)層面，針對(duì)當(dāng)前國(guó)內(nèi)個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估問(wèn)題展開(kāi)拓展研究。
　?。?）基于理論層面的研究
　　目前，關(guān)于個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估理論方面的研究不多，從現(xiàn)有的研究文獻(xiàn)來(lái)看，個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

4、估的理論主要還是援用現(xiàn)有的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估理論，沒(méi)有形成具有個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)特色的理論體系。個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)是什么？個(gè)人信貸客戶的道德風(fēng)險(xiǎn)與其違約概率之間存在怎樣的相互影響關(guān)系？這些問(wèn)題都是當(dāng)前個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估理論的薄弱之處?；诖耍疚倪M(jìn)行了如下的研究。
　　本文通過(guò)對(duì)個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)分析，提出了個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)水平和個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估空間的概念，并在此基礎(chǔ)上討論了個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的序關(guān)系與優(yōu)勢(shì)結(jié)構(gòu)；應(yīng)用空間分析方法和優(yōu)化

5、技術(shù)，從理論上構(gòu)建了基于離散時(shí)間的多維動(dòng)態(tài)個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的幾何評(píng)估理論和評(píng)估方法。
　　就商業(yè)銀行的個(gè)人信貸客戶而言，道德風(fēng)險(xiǎn)是影響其信用風(fēng)險(xiǎn)的重要因素之一，如何識(shí)別個(gè)人信貸客戶的道德風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)前銀行界面臨的難題之一。本文針對(duì)個(gè)人信貸客戶不遵循貸款合約，將銀行貸款挪作他用的一類(lèi)常見(jiàn)的道德風(fēng)險(xiǎn)及其對(duì)個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，從理論層面上展開(kāi)研究。通過(guò)討論商業(yè)銀行貸款利率變動(dòng)、個(gè)人信貸客戶發(fā)生道德風(fēng)險(xiǎn)的概率和違約概率之間的相互影響關(guān)系，對(duì)個(gè)

6、人信貸客戶的道德風(fēng)險(xiǎn)與貸款違約概率之間相互作用的內(nèi)在機(jī)理進(jìn)行深入分析。
　?。?）基于方法層面的研究
　　隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)所表現(xiàn)出的多面性和復(fù)雜性，目前個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估技術(shù)正從傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)學(xué)方法向混合方法和人工智能方法發(fā)展。基于此，本文進(jìn)行了如下研究：
　　在個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系構(gòu)建方面，本文首先給出了評(píng)估指標(biāo)對(duì)個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力的判別方法；進(jìn)一步，基于識(shí)別能力提出了構(gòu)建個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體

7、系的一類(lèi)有效方法。本文所提出的基于識(shí)別能力的個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系構(gòu)建方法有別于一般評(píng)估指標(biāo)體系的構(gòu)建方法，是對(duì)個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系構(gòu)建方法的有益拓展。
　　在個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型構(gòu)建方面，本文基于個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，分別結(jié)合雙邊聚類(lèi)結(jié)構(gòu)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型以及遺傳組合方法構(gòu)建了相應(yīng)的個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，這些模型分別從聚類(lèi)、人工智能和組合評(píng)估等不同視角實(shí)現(xiàn)了對(duì)個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，從而進(jìn)一步深化和拓展了個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法體系。<

8、br>　　（3）信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理方面的研究
　　商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)主要源于持卡人的個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)，是商業(yè)銀行個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)管理最重要的領(lǐng)域之一。影響持卡人信用風(fēng)險(xiǎn)的因素不僅包括持卡人個(gè)體的經(jīng)濟(jì)行為屬性，也包括發(fā)卡銀行的行為屬性。本文基于行為學(xué)的視角，應(yīng)用多智能體仿真的實(shí)驗(yàn)技術(shù)，對(duì)持卡人和發(fā)卡銀行行為之間的相互影響進(jìn)行了仿真實(shí)驗(yàn)，以揭示影響持卡人信用風(fēng)險(xiǎn)的主要行為因素。本文基于行為學(xué)的仿真實(shí)驗(yàn)進(jìn)一步拓展了信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵。