銀行監(jiān)管合謀行為的博弈模型研究.pdf

1、隨著經(jīng)濟全球化的深入發(fā)展，作為資源配置系統(tǒng)，占有龍頭地位并極大影響經(jīng)濟發(fā)展的是金融行業(yè)。而銀行系統(tǒng)又是金融板塊的重頭戲。由于金融危機的全球性影響，各國對本國的金融體系進行了全面的整頓和徹底的改革。我國自加入WTO后也加快了銀行改革的步伐。銀行監(jiān)管制度在不斷完善，銀行監(jiān)管方面的法制建設在不斷取得進展，但是遺憾的是，我們的金融市場依然腐敗頻發(fā)，大案要案接連不斷。這不禁讓我們疑竇叢生，到底什么樣的原因使得銀行監(jiān)管中的合謀等腐敗行為屢禁不止，為

2、了保障金融市場的健康有序發(fā)展，我們必須找出造成腐敗的深層次原因，并制定相應的法制，才能維護金融穩(wěn)定，促進國民經(jīng)濟健康發(fā)展。
　　 為了解決以銀行業(yè)為重點的金融市場的合謀等腐敗問題，本文首先重點研究了我國傳統(tǒng)銀行監(jiān)管體制以及西方銀行監(jiān)管體制的相關理論，并且針對于它們本身的缺陷，以及現(xiàn)階段銀行業(yè)業(yè)務規(guī)模不斷擴大而帶來的體制滯后問題給出必要的說明，以此證明我們研究合謀問題的必要性。
　　 為了找到改進銀行監(jiān)管方式，全面提升銀行

3、監(jiān)管業(yè)績的方法，本文其次把博弈理論應用到解決如何找到合謀行為滋生的微觀機理，從而提出防范合謀行為的制度的問題中，認真研究了監(jiān)管者與經(jīng)營者合謀的博弈模型的建立，從銀行機構和監(jiān)管機構中有可能發(fā)生腐敗的行為官員的利益聯(lián)系出發(fā)，分析兩者之間的利益牽制，歸納出各自的利益最大化函數(shù)，找出影響他們利益的因素。違規(guī)銀行和腐敗官員正是通過調(diào)整這些因素以達到自己利益的最大化。如果能夠控制這些影響因素產(chǎn)生的途徑，則必能大大提升銀行業(yè)的廉潔度。
　　

4、最后本文以當今我國銀行領域發(fā)生的真實案件為例，實證研究了博弈模型中相關因素在案件發(fā)生中的影響程度，從而證實研究結(jié)論。
　　 通過研究，獲得了以下成果與研究結(jié)論：
　　 1.監(jiān)管者道德修養(yǎng)與情操的高尚指數(shù)是影響監(jiān)管效果的重要因素。道德修養(yǎng)與情操的高尚指數(shù)高證明監(jiān)管官員更偏向于自己的事業(yè)而非不當利益。相反，它們更看重的則是灰色收入。這說明，我們應該選擇一些擁有高道德修養(yǎng)與情操指數(shù)的年輕官員作為監(jiān)管者。這些監(jiān)管者看中的是自己的

5、政治前途，道德素質(zhì)比較高，不會為金錢所誘惑，愿意實實在在的依照法律法規(guī)堅決查處違法亂紀行為，更不會同流合污進行合謀，我國也應該完善用人機制，對于無政績得過且過的監(jiān)管官員堅決清除。這就為金融市場的健康發(fā)展多了一分保證。
　　 2.經(jīng)營者基本生活資料滿足程度也是影響監(jiān)管效果的重要因素?；旧钯Y料滿足程度高，那么進行合謀一旦被發(fā)現(xiàn)并隨之而來的重罰會使他們投鼠忌器，從而自覺防止類似腐敗行為。這證明我們應該設法滿足經(jīng)營者基本生活資料需求

6、，并加大處罰力度，這樣就會增加他們合謀的成本，一旦被發(fā)現(xiàn)面臨嚴重的處罰，而合謀所得的利益并不能給他們帶來更高的效用，這樣就大大打擊了他們鋌而走險的積極性。
　　 3.針對監(jiān)管者所制定的制度約束，極大地影響了監(jiān)管效果。制度約束強度越大，就會迫使監(jiān)管者自覺履行自己應擔的責任，并在監(jiān)管過程中嚴于律己，嚴格執(zhí)法，那么合謀行為就失去了產(chǎn)生的原動力。相反，制度約束強度越小，監(jiān)管者很容易得過且過，甚至存在僥幸心理，主動參與合謀等行為以牟取非法

7、利益。這就要求我們必須增大制度約束，使得監(jiān)管者能夠積極地進行檢查，完善獎罰機制，提高監(jiān)管者的監(jiān)管積極性。
　　 4.針對被監(jiān)管的經(jīng)營者者所實施的監(jiān)管強度，同樣極大地影響了監(jiān)管效果。如果監(jiān)管者在監(jiān)管的過程中實施高強度的監(jiān)管，不放過任何可能帶來嚴重后果的小錯誤，那么經(jīng)營者就不敢鋌而走險。相反，如果監(jiān)管者在實施監(jiān)管的過程中放任自流，甚至對一些不法行為不聞不問，就會導致經(jīng)營者毫不顧忌地搞腐敗之風。
　　 5.業(yè)務流程的透明程度。

8、陽光是最好的防腐劑，假如監(jiān)管與被監(jiān)管的全過程，以及經(jīng)營者的經(jīng)營過程能夠適度公開，那么必將大大減少合謀行為的存在。
　　 這就要求我們在制定監(jiān)管規(guī)則時候著重增大監(jiān)管強度，增加經(jīng)營者合謀被發(fā)現(xiàn)的概率，盡可能地增大監(jiān)管過程的透明程度，使得他們進行正常經(jīng)營與合謀的效用之和降低，從而使他們自覺放棄合謀。
　　 本文分為六個部分。第一部分，給出選題研究背景及其意義?；仡櫤?nèi)外研究現(xiàn)狀，點明本文的技術路線，本文所使用的技術方法，框架與

9、創(chuàng)新之處；第二部分，認真回顧分析西方的金融發(fā)展，金融監(jiān)管理論以及西方的監(jiān)管方式演變，并詳細介紹銀行監(jiān)管的具體概念，監(jiān)管行為的分類；第三部分，著重介紹合謀行為的形式，并分析合謀形成的機制并建立銀行監(jiān)管合謀行為的博弈模型，通過對模型中的幾個變量進行深入的研究，得出變量對合謀行為產(chǎn)生的影響程度，從而得出研究結(jié)論。第四部分，給出實證分析，分析合謀產(chǎn)生的原因。第五部分，根據(jù)第四部分的研究結(jié)果提出完善監(jiān)管立法，完善銀行內(nèi)控制度，透明度建設，改革人事