關于銀行業(yè)反洗錢行為的博弈研究.pdf

1、由于洗錢犯罪日益成為當代社會面臨的一大公害，而銀行業(yè)是洗錢的主要渠道，所以銀行業(yè)反洗錢對維護金融穩(wěn)定，保障正常合法的經(jīng)濟秩序?qū)鸬皆絹碓街匾淖饔?。伴隨2007年1月1日《中華人民共和國反洗錢法》等配套反洗錢法規(guī)相繼頒布實施，中國反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)逐步完善，反洗錢監(jiān)管領域不斷拓寬，從而使得反洗錢工作的有效性得到明顯提高。本文首先梳理了國內(nèi)外有關反洗錢研究的相關文獻，采用博弈論的思想，在前人研究的基礎之上，分析和協(xié)調(diào)了博弈各方利益，提出

2、了解決反洗錢過程中關于“搭便車”現(xiàn)象，績效測評，成本分攤問題的方法，并對非銀行金融機構(gòu)反洗錢策略對銀行業(yè)發(fā)洗錢策略的影響進行了初步探討。
　　本文主要研究了監(jiān)管機構(gòu)和商業(yè)銀行在反洗錢問題上的幾個博弈模型，具體內(nèi)容如下:
　　通過對反洗錢過程中監(jiān)管機構(gòu)和商業(yè)銀行各自的成本和收益的分析，構(gòu)建了一個反洗錢市場監(jiān)管與違規(guī)的靜態(tài)博弈，得到了納什均衡解，并對影響均衡的關鍵因素進行了比較靜態(tài)分析。在此基礎上對博弈重復進行中蘊含的學習機制和