基于廣義線性模型的保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和定價(jià).pdf

1、保險(xiǎn)公司是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)。它需要識(shí)別和刻畫(huà)風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定價(jià)、對(duì)負(fù)債進(jìn)行評(píng)估、從風(fēng)險(xiǎn)中獲得利潤(rùn)。如何做到更精確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)成為保險(xiǎn)業(yè)亙古不變的研究重點(diǎn)。 文章首先指出我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展起步晚，保險(xiǎn)市場(chǎng)存在諸多混亂現(xiàn)象，費(fèi)率厘定的市場(chǎng)化仍需要不斷深入。而且隨著國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)的不斷開(kāi)放和外資保險(xiǎn)公司進(jìn)駐的步伐加快，競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)加劇，國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和定價(jià)技術(shù)較為落后，引入國(guó)際先進(jìn)的保險(xiǎn)精算理論并不斷創(chuàng)新是當(dāng)務(wù)之急。文章的背景

2、就源于這種實(shí)際需求。 文章回顧了目前保險(xiǎn)精算實(shí)務(wù)中傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分類技術(shù)，并指出這些傳統(tǒng)方法內(nèi)在的缺陷。然后探索用廣義線性模型對(duì)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)因子分類進(jìn)行建模，對(duì)三類廣義線性模型在保險(xiǎn)中的應(yīng)用進(jìn)行了描述，有：(1)雙廣義線性模型同時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)(次均賠款或索賠次數(shù))以及離散系數(shù)同時(shí)建模的方法；(2)Poisson/NB-Gamma廣義線性模型分別對(duì)索賠次數(shù)和次均賠款(severity)建模的方法：(2)Logistic回歸模型