基于CIM模型與蒙特卡羅模擬相結(jié)合的工程項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)分析.pdf

1、工程項(xiàng)目一般具有規(guī)模大、投資大的特點(diǎn)，一旦發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，造成的經(jīng)濟(jì)損失往往是很大的，因此，對風(fēng)險(xiǎn)的前期評估就顯得尤為重要。目前，國內(nèi)外有關(guān)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)有很多風(fēng)險(xiǎn)分析的模型，但還存在以下幾個(gè)方面研究的不足：資料的可靠性不易確定、在考慮的風(fēng)險(xiǎn)因素影響時(shí)不夠全面、風(fēng)險(xiǎn)因素間的相關(guān)性研究不夠、多數(shù)采用靜態(tài)分析的方式。本文針對以上不足中對風(fēng)險(xiǎn)因素間相關(guān)性研究不夠，提出了利用投資風(fēng)險(xiǎn)CIM模型與蒙特卡羅模擬技術(shù)相結(jié)合的項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)方法來解決這一

2、問題。 論文在對工程項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合工程項(xiàng)目的特點(diǎn)，采用概率論、系統(tǒng)工程理論及模擬技術(shù)等，對工程項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)分析理論與方法進(jìn)行了研究。主要研究內(nèi)容如下： (1)對工程項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析。根據(jù)對投資風(fēng)險(xiǎn)分析國內(nèi)外現(xiàn)狀的研究，從項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的角度出發(fā)，運(yùn)用系統(tǒng)的、全面的觀點(diǎn)歸納總結(jié)了工程項(xiàng)目投資的主要風(fēng)險(xiǎn)和特點(diǎn)，并對投資風(fēng)險(xiǎn)理論進(jìn)行了科學(xué)的分析。 (2)在構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理體系的過程中，考慮到項(xiàng)目的復(fù)雜性

3、，將其按照項(xiàng)目結(jié)構(gòu)進(jìn)行分解(WBS)，同時(shí)按照風(fēng)險(xiǎn)來源對風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分類分解(RBS)，將分解后的風(fēng)險(xiǎn)因素與項(xiàng)目工作分解后的基本工作相對應(yīng)，并通過此種方法來分析風(fēng)險(xiǎn)因素對整個(gè)工程項(xiàng)目的影響。 (3)在確定工程項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)因素后，利用投資風(fēng)險(xiǎn)CIM模型與蒙特卡羅模擬技術(shù)相結(jié)合的項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)方法對項(xiàng)目進(jìn)行投資風(fēng)險(xiǎn)分析。 (4)運(yùn)用Crystall Ball軟件進(jìn)行輔助工程項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)決策。運(yùn)用了該軟件中的蒙特卡羅模擬方法