基于MCMC方法在信度理論框架下探討非壽險費率的厘定.pdf

1、由于我國非壽險精算起步較晚以及長期費率管制等原因，我國現(xiàn)行非壽險產(chǎn)品的定價都過于簡單和粗放，無法反映產(chǎn)品的真實價值。另外，由于非壽險業(yè)本身特點，非壽險保費的計算多依賴于損失數(shù)據(jù)，而損失數(shù)據(jù)難以獲得，損失次數(shù)和損失程度又很大程度帶有隨機(jī)性，這些問題也使得非壽險費率厘定的理論方法研究存在困難，非壽險費率厘定的理論研究相對落后。而隨著我國非壽險業(yè)的不斷向前發(fā)展以及行業(yè)競爭日趨激烈，迫切需要提高非壽險費率厘定的理論方法和實務(wù)技術(shù)水平。
　

2、　本文通過對信度理論和馬爾科夫鏈蒙特卡洛(MCMC)方法進(jìn)行理論剖析，將馬爾科夫鏈蒙特卡洛(MCMC)方法引入到經(jīng)典信度模型中，嘗試以一種全新的隨機(jī)模擬方法解決非壽險費率厘定問題。
　　通過研究發(fā)現(xiàn)，經(jīng)典的Bühlmann-Straub最大精度信度模型對保費的線性估計假設(shè)很大程度上降低了費率厘定的精確度;除此之外，在先驗信息不完整的情況下，Bühlmann-straub信度模型無法得到結(jié)構(gòu)參數(shù)以及信度保費的無偏點估計值，模型失效。