基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的銀行卡反欺詐系統(tǒng)模型的改進(jìn)及其實(shí)證.pdf

1、隨著銀行卡市場(chǎng)的逐漸放開和成熟，如何預(yù)見和識(shí)別新類型的欺詐行為顯的尤為重要。國(guó)外的現(xiàn)成產(chǎn)品和理論大多是基于某些特定的環(huán)境基礎(chǔ)之上。國(guó)內(nèi)很多中小銀行不具備實(shí)施這些產(chǎn)品的條件。本文力圖找到一個(gè)既符合現(xiàn)代化金融理論又有實(shí)證可操作性的模型。希望能對(duì)開發(fā)適合我國(guó)國(guó)情的銀行卡反欺詐模型有所幫助。 本文深入地研究了現(xiàn)有的反欺詐模型，分析了反欺詐系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)中小銀行中實(shí)施的程度和遇到的障礙，結(jié)合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，提出了一個(gè)符合中小銀行現(xiàn)狀的基于神經(jīng)網(wǎng)

2、絡(luò)的銀行卡反欺詐系統(tǒng)模型。文中詳盡描述了系統(tǒng)模型的結(jié)構(gòu)及其核心子系統(tǒng)的運(yùn)作機(jī)制和算法規(guī)則。隨后將新模型實(shí)驗(yàn)于一個(gè)銀行卡應(yīng)用系統(tǒng)，證明了模型核心子系統(tǒng)設(shè)計(jì)的合理性。 本論文首先總結(jié)和回顧了一下現(xiàn)有的銀行卡反欺詐的發(fā)展過(guò)程。接著，對(duì)目前國(guó)內(nèi)外的兩種主要反欺詐模型：基于規(guī)則和基于人工智能的模型進(jìn)行了比較分析，分別指出了他們的性質(zhì)和優(yōu)缺點(diǎn)。在此基礎(chǔ)上，對(duì)銀行卡反欺詐系統(tǒng)在我國(guó)的應(yīng)用程度和遇到的障礙進(jìn)行了研究，提出了一個(gè)符合中小銀行現(xiàn)狀的

3、基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的銀行卡反欺詐系統(tǒng)模型。本文所提出的銀行卡反欺詐系統(tǒng)模型主要由核心偵測(cè)子系統(tǒng)，數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)，管理子系統(tǒng)所組成。圍繞著核心偵測(cè)子系統(tǒng)，本文主要研究了其中的關(guān)鍵技術(shù)和算法。緊接著，將研究所獲得的反欺詐模型系統(tǒng)應(yīng)用于某銀行借記卡網(wǎng)上支付系統(tǒng)。并針對(duì)反欺詐模型系統(tǒng)中核心偵測(cè)子系統(tǒng)的運(yùn)作機(jī)制和算法進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明，通過(guò)使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型模擬用戶消費(fèi)行為技術(shù)，可以偵測(cè)出可能的欺詐交易行為。最后論文對(duì)研究結(jié)果進(jìn)行了總結(jié)，并提出了模