銀行信用風險管理中違約損失率（LGD）研究.pdf

1、本文研究了銀行信用風險管理中違約損失率（LGD）。 作為銀行業(yè)面臨的首要風險，信用風險已引起銀行的高度重視。但是，信用風險管理技術(shù)的落后，特別是對銀行信用風險基礎(chǔ)變量缺乏深入研究，使得我國信用風險管理水平改善緩慢。隨著我國對外資全面開放銀行業(yè)，國內(nèi)銀行面臨更為嚴峻的挑戰(zhàn)，因此加快銀行信用風險相關(guān)課題研究已刻不容緩。鑒于此，本文專題研究巴塞爾新資本協(xié)議推薦的內(nèi)部評級法（IRB）的基礎(chǔ)變量――違約損失率（LGD），以期為我國銀行業(yè)信

2、用風險度量和管理完成一項基礎(chǔ)性工作。 首先，對銀行信用風險管理理論的發(fā)展、演變進行概述，介紹巴塞爾協(xié)議對信用風險管理的最新要求，并深入分析了IRB法及其基礎(chǔ)變量；然后在國內(nèi)外違約損失率相關(guān)研究成果的基礎(chǔ)上，分別針對度量技術(shù)、結(jié)構(gòu)特征以及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫構(gòu)建等三個方面進行了深入研究，取得了積極的進展。 在違約損失率度量技術(shù)研究方面，在大量最新國外文獻的基礎(chǔ)上，對各種違約損失率（LGD）的度量技術(shù)進行了歸納和梳理，展示了LGD的度

3、量技術(shù)從定性到定量，從簡單到復雜，從線性到非線性的發(fā)展演進過程，并指出了LGD度量技術(shù)的未來發(fā)展方向；在結(jié)構(gòu)特征研究方面，本文以我國某商業(yè)銀行1996年到2005年10年間的違約數(shù)據(jù)為樣本，研究我國違約損失率五個維度的特征，從中獲得了有價值的成果，為我國銀行信用風險管理提供了相關(guān)建議；最后在結(jié)合國外違約損失率數(shù)據(jù)庫建設(shè)成果的基礎(chǔ)上，提出了符合我國國情，具有現(xiàn)實可操作性的LGD基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫建設(shè)的初步構(gòu)想。 本論文是關(guān)于銀行信用風險違