股票投資與風(fēng)險(xiǎn)分析.pdf

1、股票市場(chǎng)是有風(fēng)險(xiǎn)的，沒有高風(fēng)險(xiǎn)就不會(huì)有高回報(bào)，沒有投機(jī)就不能叫做市場(chǎng)，因此，會(huì)有大批的投資者選擇中短線的風(fēng)險(xiǎn)投資。所以機(jī)會(huì)選股和風(fēng)險(xiǎn)控制被大批的股票投資者普遍重視。所有這些都離不開對(duì)股票價(jià)格趨勢(shì)的準(zhǔn)確預(yù)測(cè)和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確把握。本文第一章簡(jiǎn)要介紹了金融數(shù)學(xué)和股票投資的有關(guān)概念以及金融數(shù)學(xué)與股票投資的緊密關(guān)系。 第二章間述了我國(guó)股票市場(chǎng)的現(xiàn)狀、特點(diǎn)以及我國(guó)股票市場(chǎng)存在的主要問題。 第三章介紹了乖離率、隨機(jī)強(qiáng)弱性指標(biāo)、成交量比較

2、、KD線等市場(chǎng)上比較流行的幾種股票趨勢(shì)分析數(shù)學(xué)模型，并比較了它們個(gè)自的優(yōu)缺點(diǎn)，進(jìn)一步提出了用權(quán)重把它們綜合在一起的物元指標(biāo)綜合函數(shù)。以2005年中原高速的行情數(shù)據(jù)(來源于國(guó)泰君安證券網(wǎng))來進(jìn)行實(shí)證分析，得到了比較理想的效果。 第四章主要描述了股票市場(chǎng)中的各種風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)防，利用貝他系數(shù)計(jì)算出個(gè)股與大勢(shì)的相關(guān)度，并根據(jù)貝他系數(shù)分析在牛市如何使收益最大化，而在熊市如何選擇貝他系數(shù)從而使損失降到最低。本文通過對(duì)2005年中原高速的行情數(shù)據(jù)