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文檔簡介
1、本文運用期權分析的方法，結(jié)合Black-Scholes模型和二叉樹模型對不良資產(chǎn)的處置問題進行了研究。主要工作包括： (1)期權定價理論和不良資產(chǎn)處置理論的研究分析； (2)不良資產(chǎn)股權化問題的研究分析； (3)不良資產(chǎn)債券化問題的研究分析。 對于期權定價理論和不良資產(chǎn)處置理論，研究了Black-Scholes模型及其推廣、二叉樹模型以及二者的比較，得出兩者實質(zhì)是一致的；研究了不良資產(chǎn)的成因、現(xiàn)狀和當前的
2、處置方法，發(fā)現(xiàn)股權化和債券化是一種趨勢。 對于不良資產(chǎn)股權化，分別用Black-Scholes模型和二叉樹模型研究了債權轉(zhuǎn)換股權的比例測算，得出轉(zhuǎn)換比例公式，并通過修正，得出非上市公司和含股權回購合約的理性定價比例；研究了債權轉(zhuǎn)換股權企業(yè)的風險度量，給出了單一公司和多個公司的風險度量公式；研究了債權轉(zhuǎn)換股權企業(yè)的風險控制，給出了虧損概率公式；研究了債權轉(zhuǎn)換股權企業(yè)的效果分析，給出了一個評估效果分析標準。 對于不良資產(chǎn)債券
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