基于貸款決策灰色區(qū)域的ROC分析.pdf

1、隨著利率市場化進(jìn)程的加快和人民幣業(yè)務(wù)向外資銀行的全面開放，我國商業(yè)銀行面臨著巨大的風(fēng)險(xiǎn)和激烈的競爭。商業(yè)銀行的貸款決策應(yīng)該考慮四個(gè)方面的內(nèi)容：銀行從客戶往來中獲得的總收益、銀行業(yè)務(wù)的成本、違約風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)利潤率。
　　利率市場化進(jìn)程的加快決定了商業(yè)銀行對貸款的決策有更大的自主權(quán)，商業(yè)銀行對貸款的決策和定價(jià)應(yīng)該遵循風(fēng)險(xiǎn)與收益相對應(yīng)這一市場價(jià)格基本發(fā)現(xiàn)原則。隨著我國借貸業(yè)務(wù)向外資銀行開放，我國商業(yè)銀行又將面臨存貸款業(yè)務(wù)減少的危險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。

2、銀行對企業(yè)的信用評估的誤判可能會(huì)導(dǎo)致對低風(fēng)險(xiǎn)貸款企業(yè)定價(jià)過高，而對高風(fēng)險(xiǎn)貸款企業(yè)定價(jià)過低。此時(shí)銀行貸款就會(huì)產(chǎn)生大量的機(jī)會(huì)成本。
　　本文主要討論和研究了在信用評分模型下，如何通過合理決策使得銀行的貸款收益最大化。現(xiàn)在ROC分析已經(jīng)被應(yīng)用于判斷信用評分模型的優(yōu)劣。在既定違約模型下，ROC（Receiver Operating Characteristic）分析就是用來描述為了避免向?qū)嶋H違約的企業(yè)貸款而拒絕向?qū)嶋H不違約的企業(yè)貸款的情況

3、。ROC分析是對貸款決策的成本收益分析，并且較全面地考慮了由于商業(yè)銀行誤判企業(yè)信用分值給商業(yè)銀行帶來的損失和機(jī)會(huì)成本。通過ROC分析，我們可以確定成本最小化的截點(diǎn)或收益最大化的截點(diǎn)，在此截點(diǎn)以上所有貸款將被批準(zhǔn)，在截點(diǎn)以下所有貸款將被否決。
　　本文將主要利用概率論和統(tǒng)計(jì)學(xué)等相關(guān)學(xué)科的理論、方法和技術(shù)，研究在信用評分模型下商業(yè)銀行貸款決策問題，兼顧考慮銀行的風(fēng)險(xiǎn)和收益，并且著重研究在市場競爭下由于誤判帶來的損失和機(jī)會(huì)成本。本文首先