我國機動車輛保險分類費率厘定的實證研究.pdf

1、機動車輛保險定價的基礎在于風險分析。本文主要研究了費率厘定風險因子及其他影響因素，并對這些風險進行分類費率厘定。 費率厘定風險是精算師在建立滿足保險公司長期利潤目標的充分費率時考慮的一些風險因素。費率厘定風險主要包含車輛本身的因素、車輛駕駛人員的因素以及行車環(huán)境因素。其中駕駛人員的風險由于主觀性較強，而往往為我國保險公司定價所忽略。其他影響風險是指保險公司在設定實際產(chǎn)品價格時考慮的風險因素，包括公司經(jīng)營管理上的風險以及宏觀經(jīng)濟、

2、法律等外部環(huán)境風險。這類風險決定保險公司定價策略的選擇。 車輛因素、駕駛人因素以及行車環(huán)境因素構成了機動車輛保險定價所倚賴的一個風險系統(tǒng)。對這個多重的系統(tǒng)進行分類，應用某些風險分類方法，得到各級別下風險的相對數(shù)。最小偏差法和廣義線性模型就是最基礎、最實用的兩種方法。 最小偏差法是傳統(tǒng)分類費率厘定中普遍使用的一種方法，其基本原理是找到使得觀察到的損失成本與指示純保費之間的誤差最小的模型。缺陷是模型所能容納的變量有限，當定價

3、變量很多而且相關時，最小偏差法的迭代過程就很復雜，結果的精確度也值得商榷。 傳統(tǒng)的線性模型對變量的顯著性、相關性等的分析應用廣泛，但模型的正態(tài)性、線性、常值方差的假設使得一般線性模型在很多領域無法應用。廣義線性模型在理論、模型結構以及模型診斷上都有了更大的進步，適合保險索賠的情形。 根據(jù)所采集到的數(shù)據(jù)，構建廣義線性模型，應用功能強大的SAS統(tǒng)計軟件對車險定價中的風險因素進行分析，得到模型方程和一系列模型信息，有助于保險人