基于SOM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論的商業(yè)銀行信貸客戶評(píng)價(jià).pdf

1、商業(yè)銀行是提供結(jié)算和資金融通的企業(yè)，從現(xiàn)代商業(yè)銀行產(chǎn)生的300多年前到銀行業(yè)蓬勃發(fā)展，業(yè)務(wù)日益多元化的今天，信貸業(yè)務(wù)一直是銀行的主要業(yè)務(wù)。任何經(jīng)營(yíng)活動(dòng)都必然有風(fēng)險(xiǎn)，信貸業(yè)務(wù)也不例外。銀行信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)就是信貸收益或損失的不確定性，這種不確定性來源于兩個(gè)方面，一是商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理上的風(fēng)險(xiǎn)，二是商業(yè)銀行外部風(fēng)險(xiǎn)，即客戶經(jīng)營(yíng)狀況的變化而引起的到期無法履行債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。防范信貸風(fēng)險(xiǎn)是銀行資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的核心內(nèi)容之一，防范的重點(diǎn)是客戶風(fēng)險(xiǎn)，而要防范客

2、戶風(fēng)險(xiǎn)必須有工具識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，建立客戶評(píng)價(jià)的體系正是要解決這樣的問題?？蛻粼u(píng)價(jià)是信貸業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)和關(guān)鍵性環(huán)節(jié)，是適應(yīng)國(guó)際金融標(biāo)準(zhǔn)，提高增量貸款質(zhì)量，優(yōu)化存量貸款及提高競(jìng)爭(zhēng)能力的需要，是防范風(fēng)險(xiǎn)的根本性措施。 信貸客戶評(píng)價(jià)涵蓋的內(nèi)容十分豐富，包括客戶類別的識(shí)別，客戶評(píng)價(jià)材料的收集和整理，客戶評(píng)價(jià)框架的確立，企業(yè)財(cái)務(wù)、現(xiàn)金流量分析及價(jià)值評(píng)估，評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)價(jià)模型構(gòu)建，貸款額度分析，客戶評(píng)價(jià)報(bào)告撰寫等等。當(dāng)前，商業(yè)銀行主要采用信用評(píng)級(jí)的方

3、法來評(píng)價(jià)客戶。20世紀(jì)以來，信用評(píng)級(jí)發(fā)展迅速，世界許多國(guó)家都設(shè)立了評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)。我國(guó)的信用評(píng)級(jí)工作相對(duì)于世界其他國(guó)家發(fā)展較晚，開始于20世紀(jì)80年代末。1997年以后，一些相對(duì)正規(guī)的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出現(xiàn)并發(fā)展，四大國(guó)有商業(yè)銀行的客戶信用評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)也不斷對(duì)各自的評(píng)級(jí)方法及技術(shù)進(jìn)行修訂，使之趨于更加完善。 由于我國(guó)的信用評(píng)級(jí)工作起步晚，評(píng)級(jí)方法和技術(shù)還不夠成熟，信用評(píng)價(jià)制度與體系也不夠完善，因此，商業(yè)銀行對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)時(shí)，還存在一些問題：

4、首先，信用評(píng)級(jí)方法的分析手段不足，風(fēng)險(xiǎn)揭示缺乏全面；其次，缺少大型的數(shù)據(jù)庫記錄一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)間段內(nèi)的企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和違約情況，缺乏數(shù)據(jù)支撐的分析和估值使信用風(fēng)險(xiǎn)分析有較大的偏差；第三，我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的立法不足限制了信用風(fēng)險(xiǎn)分析的實(shí)際應(yīng)用。以上三個(gè)問題，主要涉及客戶評(píng)價(jià)方法選擇、客戶信息獲取及評(píng)級(jí)結(jié)果實(shí)際應(yīng)用三方面。后兩個(gè)問題的解決，需要國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、政策的支持，本文并不對(duì)此作深入討論，僅圍繞第一個(gè)問題，即評(píng)價(jià)方法問題進(jìn)行展開。

5、 信用評(píng)級(jí)問題的實(shí)質(zhì)可以看作是模式識(shí)別中的分類與排序問題。評(píng)級(jí)目的是采用某種多指標(biāo)綜合評(píng)價(jià)方法將所有客戶劃分成c個(gè)級(jí)別或類型。因此，評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的確立及評(píng)價(jià)模型的構(gòu)建，是整個(gè)信用評(píng)級(jí)的關(guān)鍵。本文將其作為論述的重點(diǎn)，力圖確立一個(gè)涵蓋財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)因素，包含定量與定性指標(biāo)的比較客觀的指標(biāo)體系；并對(duì)傳統(tǒng)的信用評(píng)級(jí)手段和方法(主要是分類方法)進(jìn)行改進(jìn)，運(yùn)用非線性建模過程的自組織特征映射神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(SOM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))對(duì)客戶進(jìn)行分類，在分類的基礎(chǔ)上

6、，對(duì)其進(jìn)行排序，評(píng)定客戶等級(jí)。論文共分為四章。 第一章是全文的鋪墊，主要介紹了信貸客戶評(píng)價(jià)的涵義、必要性、現(xiàn)狀及當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行在信貸客戶評(píng)價(jià)方面存在的問題。本章首先對(duì)信貸及信貸風(fēng)險(xiǎn)作了界定，在此基礎(chǔ)上，闡明了信貸客戶評(píng)價(jià)的涵義。然后，分析了信貸客戶評(píng)價(jià)的必要性。接下來，介紹了信貸客戶評(píng)價(jià)，特別是銀行信用評(píng)級(jí)的發(fā)展現(xiàn)狀。最后，分析了當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行在信用評(píng)級(jí)方面存在的問題，并闡明了本文的論述重點(diǎn)——客戶評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)價(jià)模型的構(gòu)

7、建。 第二章圍繞信貸客戶評(píng)價(jià)指標(biāo)選擇這一問題而展開。首先分析了選擇評(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)遵循的四項(xiàng)原則。然后，分別從財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)角度出發(fā)，闡述了評(píng)價(jià)指標(biāo)的初選，一共選取了16項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)和3項(xiàng)非財(cái)務(wù)指標(biāo)。本章最后對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)篩選進(jìn)行了論述，采用變量聚類方法對(duì)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分類，再運(yùn)用因子分析方法選擇各類的代表性指標(biāo)。 第三章的重點(diǎn)是介紹基于自組織特征映射神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(SOM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))的信貸客戶分類方法。本章首先分析了傳統(tǒng)評(píng)價(jià)方法及其缺陷。接下

8、來，闡述了SOM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，學(xué)習(xí)、工作規(guī)則及回想過程。最后對(duì)如何確定恰當(dāng)?shù)目蛻舴诸悢?shù)及網(wǎng)絡(luò)競(jìng)爭(zhēng)層神經(jīng)元數(shù)目進(jìn)行了討論。 第四章是本文的核心和重點(diǎn)。本章結(jié)合實(shí)際情況，構(gòu)建了一個(gè)基于財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)指標(biāo)體系和SOM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論的信貸客戶評(píng)價(jià)模型。首先，討論了客戶信息采集及建模原始數(shù)據(jù)獲取。然后，對(duì)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分類，并對(duì)各類指標(biāo)進(jìn)行因子分析，最終篩選出8項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)。接下來，具體闡述了信貸客戶評(píng)價(jià)模型的構(gòu)建，包括客戶分類和客戶評(píng)級(jí)。