我國證券市場中資產(chǎn)數(shù)量與組合風(fēng)險關(guān)系的實證研究.pdf_第1頁
已閱讀1頁，還剩47頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、證券組合投資理論自50年代產(chǎn)生以來就一直受到證券投資實務(wù)界和理論界的高度重視。該理論在發(fā)達資本市場上被廣泛應(yīng)用于風(fēng)險資產(chǎn)的投資并取得了良好的效果。我國的證券市場屬于新興資本市場，組合投資理論是否適合我國的證券市場，能否發(fā)揮其應(yīng)有的應(yīng)用效果是人們非常關(guān)心的問題。
　　本文從理論和實證兩方面深入剖析了證券投資組合中股票數(shù)量和風(fēng)險的關(guān)系，并系統(tǒng)地論述了現(xiàn)代證券組合理論在分散證券投資風(fēng)險中的應(yīng)用。本文共分三章，第一章主要介紹證券、證券市場

2、以及證券投資風(fēng)險的一些概念和基礎(chǔ)知識，并對我國當(dāng)前證券市場所特有的風(fēng)險進行了描述。第二章從證券投資組合的含義入手，對現(xiàn)代證券組合理論進行了由淺入深的剖析，詳細(xì)敘述了Markowitz的均值—方差模型的應(yīng)用前提，然后用此均值—方差模型對證券市場的收益和風(fēng)險進行了表述，并對證券市場中風(fēng)險和收益的關(guān)系及組合投資所起的作用進行詳細(xì)的論述，為第三章的實證分析作理論準(zhǔn)備。第三章是本文的核心部分，文中運用Markowitz的均值—方差模型并根據(jù)我國證

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論