商業(yè)銀行危機(jī)預(yù)警體系研究.pdf

1、根據(jù)中國(guó)商業(yè)銀行的特點(diǎn),預(yù)警指標(biāo)要綜合宏觀經(jīng)濟(jì)和銀行微觀層面.而表示銀行危機(jī)的指標(biāo),該文設(shè)計(jì)了銀行資本對(duì)不良資產(chǎn)的覆蓋率作為隱性銀行危機(jī)的判別指標(biāo).由于受到樣本和獲取數(shù)據(jù)的客觀限制,選取了深圳發(fā)展銀行作為研究樣本,經(jīng)過(guò)運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行技術(shù)分析,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)流動(dòng)性比例、中長(zhǎng)期貸款比例、固定資產(chǎn)投資率、存貸利差,這顯示了中國(guó)銀行業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),而且要特別警惕中長(zhǎng)期貸款所蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn).從宏觀經(jīng)濟(jì)變量來(lái)看,影響銀行的主要是利差

2、因素,這和銀行以傳統(tǒng)的信貸業(yè)務(wù)為主有關(guān),固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率的顯著性明顯,也和銀行信貸集中在固定投資領(lǐng)域有關(guān).而其它因素GDP、CPI之所以顯著性不高,沒(méi)出現(xiàn)和其他研究者相一致的結(jié)果,這和深發(fā)展銀行處于快速發(fā)展的階段有關(guān),GDP、CPI的作用被深發(fā)展自身的快速發(fā)展所掩蓋了.如果是一處處于穩(wěn)健發(fā)展階段的銀行,GDP、CPI的影響會(huì)凸顯.該文在此就建立中國(guó)商業(yè)銀行危機(jī)預(yù)警體系做了探索,雖然由于樣本和數(shù)據(jù)的限制,模型的精確度受到影響,但為銀行危