商業(yè)銀行住房信貸風險控制.pdf

1、近年房地產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，成為擴大內(nèi)需，拉動經(jīng)濟增長的一支重要力量，對推動國民經(jīng)濟發(fā)展和提高人民群眾生活水平起到了相當積極的作用。房地產(chǎn)業(yè)需要資金量大、資金周轉(zhuǎn)期長的特點，決定了它在生產(chǎn)、流通和消費過程，都需要金融業(yè)大力支持。商業(yè)銀行提供的住房貸款與其他貸款相比，有許多特殊的風險，如果沒有建立良好的風險管理機制，提供住房貸款的金融機構極易出現(xiàn)風險，進而造成連鎖反應，威脅到整個金融體系的安全。我國住房貸款開始較晚，又受國家政策、經(jīng)濟結(jié)構調(diào)整、

2、地區(qū)差異、銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)軌等外部條件的制約，風險問題尤其嚴重，亟需發(fā)展和構建適應我國轉(zhuǎn)軌時期要求的住房信貸風險管理體系。 本文立足于近年來住房信貸的實踐，總結(jié)經(jīng)驗和教訓，通過剖析住房信貸的運作機理，系統(tǒng)研究住房信貸風險的控制與管理方法，在介紹傳統(tǒng)的貸款風險管理方法的基礎上，重點對住房信貸的市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險等進行分析，并根據(jù)巴塞爾資本協(xié)議中關于信用風險度量參考標準，運用J．P M0rgan(1997)建立的以v

3、ar為基礎的信用風險度量模型(Credit Metrics)，KMV公司建立的以期權理論為基礎的KMV模型和瑞士信貸銀行建立的以保險精算方法為基礎的Credit Risk模型，對住房信貸的風險進行分析。在充分介紹分析發(fā)達國家住房信貸風險控制和管理體系的結(jié)構及運行特點的基礎上，提出中國在加速向市場經(jīng)濟體系轉(zhuǎn)軌過程中構建住房信貸風險控制體系的若干思路和方法，為我國金融機構防范、控制住房信貸風險提供決策參考。力圖通過這項研究來彌補區(qū)內(nèi)外在住房