利率市場(chǎng)化條件下商業(yè)銀行貸款定價(jià)問(wèn)題的比較研究.pdf

1、本文從我國(guó)利率市場(chǎng)化改革的趨勢(shì)及最新動(dòng)態(tài)入手，廣泛搜集、整理相關(guān)數(shù)據(jù)資料，分析了利率市場(chǎng)化對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的影響。通過(guò)把握其中貸款定價(jià)這一核心要素，剖析了我國(guó)商業(yè)銀行貸款定價(jià)的現(xiàn)狀和難點(diǎn)。在總結(jié)歸納的基礎(chǔ)上，對(duì)國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行中具有代表性的幾種貸款定價(jià)模型——基于衡量盈利性指標(biāo)、基于充分考慮銀行成本和借款人風(fēng)險(xiǎn)水平、基于貢獻(xiàn)度分析、基于信息不對(duì)稱的貸款定價(jià)模型進(jìn)行了比對(duì)分析，評(píng)價(jià)了各模型的優(yōu)點(diǎn)及不足，有針對(duì)性地重點(diǎn)闡述了“基于充分考

2、慮經(jīng)營(yíng)成本、客戶風(fēng)險(xiǎn)水平及銀—客整體關(guān)系”的貸款定價(jià)模型。該模型充分利用現(xiàn)有數(shù)據(jù)資源對(duì)銀行自身經(jīng)營(yíng)成本進(jìn)行測(cè)算，確定貸款利率底線；分項(xiàng)測(cè)算目標(biāo)客戶的綜合風(fēng)險(xiǎn)水平，確定定價(jià)浮動(dòng)區(qū)間；對(duì)重要客戶實(shí)施差別化定價(jià)。強(qiáng)調(diào)該模型符合國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行貸款定價(jià)剛剛起步、信息數(shù)據(jù)平臺(tái)尚未充分建設(shè)和完善、風(fēng)險(xiǎn)管理手段和水平有限的實(shí)際。通過(guò)實(shí)際案例，對(duì)模型測(cè)算利率與市場(chǎng)利率的相關(guān)性分析，印證了該定價(jià)模型的可操作性及準(zhǔn)確程度。 最后，根據(jù)商業(yè)銀行貸款定價(jià)的