利率市場化背景下銀行貸款產(chǎn)品定價模式探索.pdf

1、隨著我國利率市場化改革進(jìn)程的加快，中央銀行將貸款定價的自主權(quán)更多地交給銀行自主決定。截止2015年10月29日，商業(yè)銀行存貸定價在基準(zhǔn)利率的一定范圍內(nèi)進(jìn)行浮動的限制政策完全放開，自此，商業(yè)銀行擁有了更為寬松的自主定價外部環(huán)境。
　　然而，由于我國長期以來處于國家利率管制的體系之下，多年來，我國銀行業(yè)貸款利率定價存在方法模糊、管理粗放，過度依賴央行指導(dǎo)價格等問題。隨著利率市場化改革進(jìn)程的逐步完成，我國銀行業(yè)將逐步失去國家政策上的傾斜

2、，存款貸款間天然的利差空間逐步縮窄，產(chǎn)品定價管理方式的變革和優(yōu)化將成為銀行面臨的首要問題。本文對我國利率市場化背景下的政策演變過程進(jìn)行研究，進(jìn)而了解和掌握我國利率市場化的基本進(jìn)程和改革目標(biāo)，通過比較國外銀行成熟的定價模式，分析了我國銀行業(yè)常用的定價方法及其主要問題，研究提出了一種較為可行定價方式，即通過借助計量貸款產(chǎn)品可能面臨的風(fēng)險，對該筆貸款配置經(jīng)濟(jì)資本，并將該項(xiàng)經(jīng)濟(jì)資本的回報要求運(yùn)用于貸款的定價過程中。該模式較好地運(yùn)用了銀行風(fēng)險量化