我國銀行業(yè)信用風險管理研究.pdf

1、銀行信用風險管理一直以來就是銀行等金融機構及其監(jiān)管部門最關心的問題之一，其目標就是要通過將信用風險限制在可以接受的范圍內(nèi)而獲得最高的風險調(diào)整收益。銀行信用風險管理可以有效提高銀行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量，提高銀行的盈利能力，并增強銀行的競爭力。 美國是宏觀信用體系建立最早的國家，其宏觀信用體系最具有代表性，銀行業(yè)的信用風險管理技術也是最發(fā)達的?？疾烀绹虡I(yè)銀行的信用風險管理，可以使我們發(fā)現(xiàn)成熟信用經(jīng)濟活動的內(nèi)在規(guī)律，正確認識信用理論和信用風

2、險管理的實質(zhì)所在。 信用衍生產(chǎn)品的出現(xiàn)為銀行提供了一種新型的信用風險管理工具，同時也使銀行的信用風險管理方式從過去消極被動的回避方式轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在積極主動的組合方式。信用風險評級模型是美國商業(yè)銀行使用最為廣泛的信用管理工具。風險評級是銀行揭示貸款風險的主要指標，是一種有效的信用風險管理工具。西方國家多數(shù)銀行都將評級用于信貸風險管理的一個或幾個領域。內(nèi)部評級是指銀行使用自己的評估系統(tǒng)，對信貸客戶進行信用評級及對銀行風險資產(chǎn)監(jiān)測的信用管

3、理活動。外部評級是站在銀行的角度來說的，指社會專業(yè)資信評估公司的信用評級活動。信用風險管理中一般會考慮對內(nèi)部評級和外部評級結合使用。 結合我國的具體國情和經(jīng)濟環(huán)境，要提高我國商業(yè)銀行的信用風險管理水平，使其更好地適應國際競爭，我們需要做到： 在宏觀上，建立明確的國家金融戰(zhàn)略目標，協(xié)調(diào)好國內(nèi)金融與國外金融的關系，協(xié)調(diào)好國內(nèi)金融發(fā)展與國外金融發(fā)展的關系；建立多層次的信用管理體系，做到分層次、多元化、分步推進；充分利用國家信用

4、化解歷史積累的信用風險包袱，妥善處理我國銀行業(yè)長期以來歷史累積的存量不良資產(chǎn)。在微觀上，學習和借鑒現(xiàn)代銀行信用風險管理方法，充分揭示風險；適時推出信用衍生產(chǎn)品，完善商業(yè)銀行信用風險管理手段；建設銀行的內(nèi)部評級體系，逐步實現(xiàn)對信用風險的量化管理；實現(xiàn)內(nèi)部評級和外部評級相結合；加強行業(yè)研究，建立和完善信用風險管理基礎數(shù)據(jù)庫；設計與信用風險管理工作相匹配的新的信貸流程和信貸組織架構；加強我國銀行業(yè)的信用文化建設，使信用文化成為提高我國商業(yè)銀行