我國商業(yè)銀行貸后信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行經(jīng)營過程中所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)管理也動(dòng)態(tài)地貫穿信貸業(yè)務(wù)管理的整個(gè)流程中。強(qiáng)調(diào)貸后信用風(fēng)險(xiǎn)管理是當(dāng)前商業(yè)銀行適應(yīng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理(ERM)的需要，《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺(tái)也為當(dāng)前貸后信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究提供了新的技術(shù)土壤和精神環(huán)境。筆者在參閱大量資料的基礎(chǔ)上，從對(duì)貸后信用風(fēng)險(xiǎn)的概念、成因入手，在理論上分析出貸后信用風(fēng)險(xiǎn)包含“質(zhì)”——即借款人違約、信用狀況和履約能力下降和“量”——所引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)可能損失金額兩個(gè)層面的內(nèi)涵。本文

2、通過對(duì)貸后信用風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)理論知識(shí)的研究，提出管理時(shí)銀行應(yīng)遵循與借款人“長期互動(dòng)”、“互相監(jiān)督”的原則，將商業(yè)銀行貸后信用風(fēng)險(xiǎn)管理過程分為三個(gè)階段：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制，并分別進(jìn)行方法論上的研究。在上述理論研究的基礎(chǔ)上，筆者對(duì)我國商業(yè)銀行的貸后信用風(fēng)險(xiǎn)及管理中存在的問題進(jìn)行了評(píng)析，提出了：建立以風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制為內(nèi)容的貸后信用風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理機(jī)制對(duì)策。即，在建立簡明化貸后信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別指標(biāo)的基礎(chǔ)上，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法(IRB法