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文檔簡介
1、投資組合優(yōu)化理論是現(xiàn)代金融投資理論的重要組成部分,它運用凸分析、隨機(jī)分析、非光滑優(yōu)化、(非)線性規(guī)劃等數(shù)學(xué)工具,并與現(xiàn)代投資組合理論的基本方法—均值方差方法相結(jié)合,通過建立數(shù)學(xué)模型討論金融市場投資規(guī)律并為個人或機(jī)構(gòu)投資者提供理論指導(dǎo).該文主要開展了如下幾方面的研究:·概述了幾類基本的組合投資優(yōu)化模型;·考慮到證券市場的實際條件,對存在交易費及不允許賣空的金融市場,建立了選擇最優(yōu)投資組合的一個新的極大極小模型,并針對各個資產(chǎn)交易時交易費率
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