我國國有商業(yè)銀行資產結構優(yōu)化問題研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、我國國有商業(yè)銀行的資產結構存在總體單一,個別資產主要是信貸資產占比過大,債券資產比重較低、無風險資產的流動備付功能與資產投資功能扭曲的整體特征.在信貸資產內部,又存在過度商業(yè)競爭下的重點地區(qū)、重點行業(yè)的超額配置以及趨利動機下的中長期放款沖動,并且在既定的信貸資產結構下存在著大量的不良資產:在既定的內控制度下存在著不良資產再生的內在機制.針對國有商業(yè)銀行資產結構存在的缺點與不足,本文試圖借助于現(xiàn)代資產組合理論對其進行分析.在廣義資產組合理

2、論的整體框架下,本文認真追溯了馬克維茨的資產組合理論以及它的兩個必然分支CAPM理論、APT理論,并進一步回顧了法碼的有效市場假設(EMH).這些正是本文立論的理論基礎,其中馬克維茨所倡導的組合搭配、分散風險的理論核心更是本文的理論支撐.在資產組合理論的經濟學分析的基礎上,特別是馬克維茨的均值/方差分析范式的基礎上,作者構建了一個基于風險的收益最優(yōu)模型,并在此基礎上計算出了我國國有商業(yè)銀行資產配置的最優(yōu)比例.分別為存放中央銀行款6.7﹪

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