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1、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士學(xué)位論文格蘭杰因果關(guān)系的多元推廣及應(yīng)用研究姓名:楊渺申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別:碩士專業(yè):統(tǒng)計(jì)學(xué)指導(dǎo)教師:張照貴20020401未將各個(gè)市場(chǎng)視為一個(gè)相互作用的系統(tǒng),并且均未對(duì)波動(dòng)過程的內(nèi)在本質(zhì)進(jìn)行分析。本文分析了股價(jià)與信息的格蘭杰因果關(guān)系,認(rèn)為市場(chǎng)間波動(dòng)傳遞的本質(zhì)是市場(chǎng)問的信息傳遞過程,格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)有助于我們了解市場(chǎng)間的信息傳遞過程,而非形式地將一個(gè)市場(chǎng)的波動(dòng)解釋為另一個(gè)市場(chǎng)波動(dòng)的原因。5我國(guó)證券市場(chǎng)被分割為A股和B股市場(chǎng),同時(shí)
2、還有在香港上市的H股,三個(gè)市場(chǎng)彼此分隔,但又相互聯(lián)系,對(duì)三個(gè)市場(chǎng)間的指數(shù)波動(dòng)進(jìn)行格蘭杰因果關(guān)系分析,有助于了解三個(gè)市場(chǎng)間的信息傳遞過程。本文首次運(yùn)用三元格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)對(duì)A、B、H股指數(shù)收益率進(jìn)行了實(shí)證分析,并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果分析了各個(gè)市場(chǎng)的投資者結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)效率。全篇論文由前言、正文、結(jié)論、前言:介紹了論文研究的背景,后介紹了研究的方法與框架。附錄四個(gè)部分構(gòu)成。并對(duì)相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行綜述評(píng)價(jià),最‘正文分為四章,采取了理論推導(dǎo)與實(shí)證分析相結(jié)合的方
3、法,邏輯結(jié)構(gòu)為提出問題、解決問題、實(shí)際應(yīng)用。在第一章中我們將提出問題,在二、三章中對(duì)問題加以解決,第四章則將研究的結(jié)果應(yīng)用于對(duì)具體經(jīng)濟(jì)問題的分析。第一章:格蘭杰因果關(guān)系一一概念與問題。為提出問題的部分,在這個(gè)部分中我們首先對(duì)因果關(guān)系、格蘭杰因果關(guān)系、格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)等基本概念作簡(jiǎn)要介紹,然后指出在格蘭杰因果關(guān)系應(yīng)用中存在的如下問題:(1)對(duì)因果關(guān)系與格蘭杰因果關(guān)系的混淆。(2)二元格蘭杰因果關(guān)系分析的缺陷。(3)在格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)前
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