基于非線性分形理論的資本市場預(yù)測方法研究.pdf

1、天津大學(xué)博士學(xué)位論文基于非線性分形理論的資本市場預(yù)測方法研究姓名：王剛申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：博士專業(yè)：管理科學(xué)與工程指導(dǎo)教師：趙黎明2002.2.1天津大學(xué)博士學(xué)位論文(DoctoralDissertationofTianjinUniversity)II中文摘要＼本文的主要?jiǎng)?chuàng)新及研究成果如下：1對(duì)資本市場特點(diǎn)及其發(fā)展進(jìn)行分析探討，并對(duì)中國資本市場存在的問題進(jìn)行分析及對(duì)未來的發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)測。在此基礎(chǔ)上，研究分析資本市場理論體系和預(yù)測方法，針對(duì)其

2、存在的不足，提出了非線性分形預(yù)測理論及方法。2以Logistic方程為例，對(duì)分形和混沌之間的關(guān)系進(jìn)行了深入研究，揭示了分形理論的實(shí)質(zhì)及特性，同時(shí)，對(duì)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)分形理論的數(shù)學(xué)描述——維數(shù)的計(jì)算方法進(jìn)行了研究，在此基礎(chǔ)上，認(rèn)真分析研究了經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)R／S分析方法，提出了改進(jìn)算法。3深入研究分析了各種插值理論及分形插值理論，在此基礎(chǔ)上，建立并完善了資本市場分形插值預(yù)測模型，并以深圳股票市場上市公司為例，進(jìn)行實(shí)證分析，驗(yàn)證了分形預(yù)測模型的有效性和實(shí)用