A銀行信貸項目風險管理研究.pdf

1、商業(yè)銀行信貸風險管理包括風險識別、風險測量、風險預防監(jiān)測和控制。風險如果不能被識別，它就不能被控制、轉(zhuǎn)移或管理。因此，商業(yè)銀行信貸項目風險識別是商業(yè)銀行風險管理的第一步，它是指商業(yè)銀行對所面臨的信貸風險以及潛在信貸風險加以判斷、歸類和鑒定性質(zhì)的過程。商業(yè)銀行信貸風險識別所要解決的核心問題是商業(yè)銀行要判明在信貸業(yè)務中自己所承受的是何種風險，該風險在質(zhì)上歸屬于何種具體形態(tài)。商業(yè)銀行信貸風險識別機制就是要建立一個分工負責、協(xié)調(diào)配合的風險識別機

2、制，確定合理的信貸風險分析層次。
　　 與我國其他商業(yè)銀行的做法基本相同，A銀行在進行信貸項目風險識別這一環(huán)節(jié)，主要是通過建立信用評級指標體系來對信貸業(yè)務貸前環(huán)節(jié)進行風險識別。其中，A銀行信貸業(yè)務的貸前調(diào)查，獲取財務報表等資料是信用評級中的一個重要環(huán)節(jié)。而信用評級是對A銀行貸款企業(yè)進行風險識別的最重要關口，也是A銀行決定該項貸款申請能否通過的最主要依據(jù)。但另一方面，盡管A銀行信貸項目的風險識別已經(jīng)建立了一個相對系統(tǒng)和完善的風險識

3、別框架體系，但依然存在諸多問題和面臨新形勢下的一些挑戰(zhàn)。針對A銀行信貸風險識別現(xiàn)存的問題與不足，本文以對貸款企業(yè)的償債能力分析為核心，構(gòu)建了包含行業(yè)風險分析、企業(yè)管理水平（及管理者能力）風險分析、信譽及特發(fā)事件分析和財務風險分析四大體系構(gòu)成的A銀行信貸風險識別框架體系。
　　 本文以銀行信貸風險管理中的Zeta和Z評分模型及Credit Metrics市場風險度量制模型、KMV模型和Credit Portfolio View經(jīng)濟