供應鏈風險壓力測試的研究.pdf

1、本文的主要工作是壓力測試理論在供應鏈風險管理中的應用。壓力測試，作為一項金融風險量化技術(shù)，主要用于對極端情景（發(fā)生概率小但后果十分嚴重的事件）進行風險分析，反映在發(fā)生極端事件情形下的損失程度。從實質(zhì)上說，壓力測試是通過各種壓力情景的設定，利用確定的價值評估模型，測算出在該情景下某一特定實體所面臨的潛在損失。本文根據(jù)不同領(lǐng)域風險管理的趨同性，結(jié)合供應鏈體系特征，將金融行業(yè)的壓力測試方法運用到供應鏈風險評估中，研究了以下核心問題:
　

2、　 首先，構(gòu)建了供應鏈風險壓力測試理論體系。重點在于理念導入。通過探討供應鏈風險傳遞機制，在必要性和可行性分析的基礎(chǔ)上，將金融行業(yè)的壓力測試方法與供應鏈風險評估相結(jié)合，提出了“供應鏈壓力測試”的概念，對相關(guān)內(nèi)容作了界定和說明，闡述基本概念，并構(gòu)建總體理論框架。同時分析了該理論與現(xiàn)有供應鏈風險管理理論之間的關(guān)系，明確了其體系位置。
　　 其次，探討了供應鏈壓力測試的實施流程。分析了供應鏈風險壓力測試實施的前提條件，包括制度層面與

3、技術(shù)層面的條件。對壓力測試實施過程中包括的九個環(huán)節(jié)內(nèi)容一一作了詳細闡述，討論了壓力測試的后續(xù)工作，并對測試過程中的難點和挑戰(zhàn)、對壓力測試的質(zhì)疑等其他相關(guān)內(nèi)容進行補充說明。
　　 在論述了“是什么？”、“為什么？”，以及“怎么樣？”問題之后，接下來，根據(jù)上述理論研究成果，將供應鏈壓力測試理論擴展到具體應用層面，對供應中斷風險進（行）了單獨的壓力測試研究。分析了供應風險來源、產(chǎn)生機理及表現(xiàn)形式;繼而針對供應風險，闡述其壓力測試決策框

4、架，并在供應風險傳播渠道和風險因子評估模型方面詳細展開。
　　 根據(jù)不同供應風險源，建立兩類反映決策者風險偏好的度量模型:市場期望模型和最壞情況模型。市場期望模型采用數(shù)學解析方法建立，依據(jù)偶發(fā)事件兩種不同的風險傳播渠道分別討論并建模，模型研究在Stackelberg博弈下，短生命周期產(chǎn)品的二級供應鏈的單周期決策問題。最壞情況模型通過計算機仿真技術(shù)建立，給出了該類模型仿真的一般思路，并通過具體實例，模擬一中小型電路板制造企業(yè)受人為