數(shù)量化專題之一百二十二基于cck模型的股票市場羊群效應(yīng)研究_第1頁
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文檔簡介

1、請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分目錄1.概述..............................................................32.羊群效應(yīng)簡介......................................................32.1.A股中的羊群效應(yīng)...............................................32.2.CCK模型...

2、....................................................42.3.模型改進.......................................................63.羊群效應(yīng)策略表現(xiàn)..................................................73.1.羊群效應(yīng)策略在寬基指數(shù)上的應(yīng)用.......................

3、..........73.2.羊群效應(yīng)策略在行業(yè)指數(shù)上的應(yīng)用................................104.總結(jié).............................................................125.附錄.............................................................135.1.寬基指數(shù)分年度表現(xiàn).........

4、...................................135.2.行業(yè)指數(shù)分年度表現(xiàn)............................................17請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分ttR?Rit0imt0圖1醫(yī)藥生物行業(yè)指數(shù)收盤價及相關(guān)龍頭股票收盤價數(shù)據(jù)來源：國泰君安證券研究2.2.CCK模型CCK模型由ChangCheng&Khana在2000年提出，其核心思想是通過組合成分股收益率相對于市

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