個股期權(quán)重要計算公式

1、1實值認購期權(quán)的內(nèi)在價值=當前標的股票價格期權(quán)行權(quán)價，2實值認沽期權(quán)的行權(quán)價=期權(quán)行權(quán)價標的股票價格。3.時間價值=是期權(quán)權(quán)利金中內(nèi)在價值的部分。4.備兌開倉的構(gòu)建成本=股票買入成本–賣出認購期權(quán)所得權(quán)利金。5.備兌開倉到期日損益=股票損益期權(quán)損益=股票到期日價格股票買入價格期權(quán)權(quán)利金收益期權(quán)內(nèi)在價值(認購==當前標的股票價格期權(quán)行權(quán)價)6.備兌開倉盈虧平衡點=買入股票成本–賣出期權(quán)的權(quán)利金7.保險策略構(gòu)建成本=股票買入成本認沽期權(quán)的權(quán)

2、利金8.保險策略到期損益=股票損益期權(quán)損益=股票到期日價格股票買入價格期權(quán)權(quán)利金期權(quán)內(nèi)在價值（認沽=期權(quán)行權(quán)價標的股票價格)9.保險策略盈虧平衡點=買入股票成本買入期權(quán)的期權(quán)費10.保險策略最大損失=股票買入成本行權(quán)價認沽期權(quán)權(quán)利金11.買入認購若到期日證券價格高于行權(quán)價，投資者買入認購期權(quán)的收益=證券價格行權(quán)價付出的權(quán)利金12.買入認購到期日盈虧平衡點=買入期權(quán)的行權(quán)價格買入期權(quán)的權(quán)利金13.買入認沽若到期日證券價格低于行權(quán)價，投資者

3、買入認沽期權(quán)的收益=行權(quán)價證券價格付出的權(quán)利金14.買入認沽到期日盈虧平衡點=買入期權(quán)的行權(quán)價格買入期權(quán)的權(quán)利金15.Delta=標的證券的變化量期權(quán)價格的變化量16.杠桿倍數(shù)=期權(quán)價格變化百分比與標的證券價格變化百分比之間的比率=（標的證券價格期權(quán)價格價格）Delt17.賣出認購期權(quán)的到期損益：權(quán)利金MAX（到期標的股票價格行權(quán)價格，0）18.賣出認購期權(quán)開倉盈虧平衡點=行權(quán)價權(quán)利金19.賣出認沽期權(quán)的到期損益：權(quán)利金MAX（行權(quán)價格

4、到期標的股票價格，0）20.認沽期權(quán)賣出開倉盈虧平衡點=行權(quán)價權(quán)利金21認購期權(quán)義務(wù)倉開倉初始保證金＝前結(jié)算價Max（25%合約標的前收盤價認購期權(quán)虛值，10%合約標的前收盤價）合約單位22.認沽期權(quán)義務(wù)倉開倉初始保證金＝Min前結(jié)算價Max[25%合約標的前收盤價認沽期權(quán)虛值，10%行權(quán)價]，行權(quán)價合約單位認購期權(quán)虛值=max（行權(quán)價合約標的前收盤價，0）認沽期權(quán)虛值=max（合約標的前收盤價行權(quán)價，0）23.認購期權(quán)義務(wù)倉持倉維持保

5、證金＝結(jié)算價Max（25%合約標的收盤價認購期權(quán)虛值，10%標的收盤價）合約單位；24.認沽期權(quán)義務(wù)倉持倉維持保證金＝Min結(jié)算價Max[25%合約標的收盤價認沽期權(quán)虛值，10%行權(quán)價]，行權(quán)價合約單位；認購期權(quán)虛值=max（行權(quán)價合約標的收盤價，0）認沽期權(quán)虛值=max（合約標的收盤價行權(quán)價，0）25.認購認沽期權(quán)平價關(guān)系即：認購期權(quán)價格與行權(quán)價的現(xiàn)值之和等于認沽期權(quán)的價格加上標的證券現(xiàn)價（cPV(X)=pS）3.如何計算合成股票多頭