我國商業(yè)銀行房地產(chǎn)開發(fā)貸款信用風(fēng)險及其度量研究.pdf

1、銀監(jiān)會彈性規(guī)定國內(nèi)大型商業(yè)銀行2010年開始實行《新巴塞爾資本協(xié)議》，對于商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理提出更高的要求。盡管近年商業(yè)銀行房地產(chǎn)開發(fā)貸款不良率持續(xù)下降，但相對于公司類貸款不良率的下降幅度則偏小，而且房地產(chǎn)開發(fā)貸款信用風(fēng)險有潛伏期，所以對這樣一個關(guān)系民生，全民焦點的行業(yè)公司貸款信用風(fēng)險進行研究意義重大。
　　 本文始終以商業(yè)銀行為視角，從商業(yè)銀行貸款利潤πe=（1-PR）×（iL-iB）出發(fā)，認為商業(yè)銀行要實現(xiàn)利潤最大化目標，

2、就得降低違約概率PRD和擴大貸款規(guī)模，文章分別從定性和定量角度探討，首先從定性角度分析商業(yè)銀行房地產(chǎn)開發(fā)貸款信用風(fēng)險，認為房價是PRD的最重要決定因素，通過構(gòu)建動態(tài)蛛網(wǎng)模型來分析房產(chǎn)價格的決定，接著從動態(tài)蛛網(wǎng)模型的房地產(chǎn)供求關(guān)系變化對房價的影響機理中，引出各種影響房地產(chǎn)開發(fā)貸款信用風(fēng)險的因素，從定性理論方面進行商業(yè)銀行房地產(chǎn)開發(fā)貸款信用風(fēng)險分析。
　　 然后文章從定量角度對商業(yè)銀行信用風(fēng)險進行度量，包括度和量兩個層面，即信用風(fēng)險